趋势跟踪 就是在做多波动率。 波动率的扩张和收敛是周期性的，物极必反。 当波动率收敛到极限的时候，进去赌一把。 一旦赌对了，要坐住了，坐到波动率的扩张极限。 一旦赌错了，赶紧跑。 ………… 再加一句：如果波动率的收敛极限配合着估值，也就是巨大的安全边际 ，那么就不是赌一把的问题。要狠狠赌一把。 https://www.z……

螺纹: 回测数据上，本文中选择使用米筐RQData提供的rb99连续指数合约数据（rb888连续主力合约数据由于长期的换月升贴水平滑，较早时期的价格已变为负数），在后续的篇幅中我们会尝试更多的品种，回测配置如下： 本地代码：rb99.SHFE K线周期：1分钟 开始日期：2010-1-1 结束日期：2023-2-3 手续费率……

一、BarGenerator BarGenerator的定义在utility文件中： 在这里我们可以看到，BarGenerator的作用分两个： 第一个是generating1minute bar data from tick data。就是用tick数据来合成一分钟K线的数据。 第二个则是generatingx minute bar/x hour data from 1 minute data，就是用一分钟的K线 再去合成后面的X分钟K线或……

一、存在问题 1.pandas/numpy的兼容问题 AttributeError: type object 'pandas._libs.sparse.SparseIndex' has no attribute '__reduce_cython__' 原因： 经过分析，报错根源是 iQuant 平台自带的 pandas/numpy 环境存在兼容性问题（pandas._libs.sparse 无法正确加载）。最稳妥的方案是完全移除对 pandas 和 numpy 的……

几年没用，不会用了，记录一下： 一、回测 C:\Users\Administrator\.vntrader下面有一个database.db文件，将自己的数据库改名为database.db，然后替换这个文件。 运行回测报错： 我看了一下，这个turnover字段好像在tick表格中要用到， 但是在我的数据库中是没有这个字段，所以导致报错。 应该是vnpy之前某次升级，加了……

https://www.bilibili.com/opus/1042641179849523232

777展示的是现在的时间点，对应的下一个主力合约。 888展示的是主力合约，但是换月的时候会有一个跳空。       000合约和999合约都是平均数。   999是迭加型的，每天都要同前一天比较，计算它的涨幅，用涨幅作加权平均。 看指数看中的是形态。 999回测点位不是真实价格

几年前用过开拓者交易，最近一用，发现用法又变了，在这里记录一下吧。 一、登陆 因为我之前注册过，所以直接用手机短信登陆就可以了。   二、建立策略 （一）打开公式管理器，并点击“新建公式运用”按钮。 （二）输入策略相关信息 （三）输入策略代码 输入代码，点击“保存”按钮。   附代码： Params Nu……

在新的服务器上面将VNPY布署好之后，今天终于开仓了，时间是2024-03-11。 通过https://investorservice.cfmmc.com/login.do 查询3月8日的账户余额为12035.13 今天（Mar-11）转入7964.87元，所以起始的金额应该是：2万元。

一、要去证券商备案吗？ 不需要。   二、安装 1.首先要安装软件 万能五笔 2.安装vnpy 3.登陆 登陆时要用到账号密码，就是在vnpy.com网站登陆的账号密码。 登陆后报错：由于找不到msvcp140_1.dll，无法继续执行代码，重新安装程序可能会解决。 下载了vcredist x64并安装，不行。再下载vcredist x64 2015-2022终于可……