期货

炒期货的人最后都变成什么样了?

密码保护:交易系统(三)

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密码保护:交易系统(三) 一、我前天设想了一个交易方式: 1.当价格突破昨日高点,做多,当价格突破昨日低点,做空;比如今天的价格破了昨天的高价,我入场做多,那止损就是昨天的最低价,第二天价格上涨,止损是今天的最低价,第三天价格上涨,止损是第二天的最低价,直到某天,价格没有上涨,而是下破了昨日的最低价,此时止盈,但这也同时是系……

四种日内突破策略

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四种日内突破策略 一、趋势突破+成交量 利用成交量指标作为协助交易突破的工具。 入场:突破趋势线,与此同时,AT&T的成交量正朝着看涨方向发展。 因此,我们用突破K线顺势做多。 接下来的5根K线看涨,上涨时成交量正在扩大。 退出:第一个看跌成交量的成交量增加。这发生在5根K线之后,如红色圆圈所示。 以上是2015年12月8日至9日AT&T……

密码保护:交易系统(二)

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密码保护:交易系统(二) 一、股指期货: 1.开始时间 我从rqdata上面下载IF88.CFFEX的数据,设定的起始日期为2010年1月1日,实际下载到的开始日期是2010年4月16日 09:16,所以应该是从这一天开始的。 已经下载数据到2019年6月30日。 2.经确认,从rqdata下载的2017年,2017年的数据,第一根K线的时候是9:31,不是9:30。而且和上面的9:16开始的数据……

VNPY源码(八)VNPY的数据流

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VNPY源码(八)VNPY的数据流 尝试写一下自己理解的吧: 一、接收Tick数据到执行策略的流程: 1.ctaEngine对象向eventEngine中注册EVENT_TICK类型事件的处理函数句柄ctaEngine.processTickEvent 2.CTP的OnRtnDepthMarketData返回tick数据。 3.VNPY在OnRtnDepthMarketData中进行了处理,将data里的数据读取并转化成VtTickData对象,并调用ctpGateway.on……

VNPY源码(七)限价单与停止单

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VNPY源码(七)限价单与停止单 这是VNPY中的一个难点,特别是停止单,相信很多人学了vnpy很久,还是没有搞懂。 一、什么是限价单?什么是停止单? 我们先来看看官方的回答吧: 问:请问backtesting里的cross_limit_order和cross_stop_order什么意思?是干什么用的? 答:撮合限价单委托,撮合本地停止单(条件单)委托。讲最新的行情K线或者TICK和策略之……

VNPY源码(六)BacktesterEngine回测引擎

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VNPY源码(六)BacktesterEngine回测引擎 提示: 回测时最好使用脚本,使用UI界面回测经常出错了啥提示也没有,让你抓狂。 首先看看回测引擎的代码: from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine from vnpy.app.cta_strategy.strategies.boll_channel_strategy import BollChannelStrategy from datetime import datetime engine ……

VNPY源码(五)CtaEngine实盘引擎

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VNPY源码(五)CtaEngine实盘引擎 CtaEngine引擎是策略的容器,它启动的时候会将所有的策略都加载进来。 在no_ui的run.py里面, SETTINGS["log.active"] = True SETTINGS["log.level"] = INFO SETTINGS["log.console"] = True ctp_setting = { "用户名": "", "密码": &q……

VNPY源码(四)DataRecorder

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VNPY源码(四)DataRecorder 一、源码 """ 注册EVENT_TICK、EVENT_CONTRACT,当有EVENT_TICK的时候,调用process_contract_event函数(其实就是record_tick函数), 将task put到queue 通过run函数,从self.queue获得task(Tick、Bar),调用database_manager的方法储存数据 """ from threading import Thread ……

VNPY源码(三)MainEngine及SubscribeRequest

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VNPY源码(三)MainEngine及SubscribeRequest 负责所有引擎的实例化。 一、源码 位于C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy\trader\engine.py下面。这个文件下面有:MainEngine、BaseEngine(ABC)、LogEngine(BaseEngine)、OmsEngine(BaseEngine)、EmailEngine(BaseEngine)共5个Engine。我们先学习MainEngine。 所有的gateway都放在self.gateways字典里面,对应vnpy UI……

VNPY源码(二)API获取行情和script_trader

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VNPY源码(二)API获取行情和script_trader 一、init_cli_trading init_cli_trading位于C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy\app\script_trader下面的cli.py文件中,这个文件夹下面还有其他的文件,但是通过 from vnpy.app.script_trader import init_cli_trading就可以导入进来了。 在C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy\gateway\ctptest新建test.py文件。 from……