import pandas as pd
import mplfinance as mpf
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
# 设置中文字体
matplotlib.rcParams['font.family'] = 'Microsoft YaHei' # 或 'SimHei'
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# 读取数据
df = pd.read_csv("22.csv", encodi……
期货
炒期货的人最后都变成什么样了？
VNPY的ArrayManager
ma20 = self.am_hour.sma(20, array=True)
你可能以为这个 ma20 只返回「最近20个均值」，但实际不是这样。
假设你有 self.am_hour.close 是一个数组，共有 100 个数据：
你调用：ma20 = self.am_hour.sma(20, array=True)
得到的 ma20 是：
ma20 = [nan, nan, ..., nan, v20, v21, ..., v99]
↑前面19个nan……
波动率监测
趋势跟踪
就是在做多波动率。
波动率的扩张和收敛是周期性的，物极必反。
当波动率收敛到极限的时候，进去赌一把。
一旦赌对了，要坐住了，坐到波动率的扩张极限。
一旦赌错了，赶紧跑。
…………
再加一句：如果波动率的收敛极限配合着估值，也就是巨大的安全边际
，那么就不是赌一把的问题。要狠狠赌一把。
https://www.z……
回测参数：
螺纹:
回测数据上，本文中选择使用米筐RQData提供的rb99连续指数合约数据（rb888连续主力合约数据由于长期的换月升贴水平滑，较早时期的价格已变为负数），在后续的篇幅中我们会尝试更多的品种，回测配置如下：
本地代码：rb99.SHFE
K线周期：1分钟
开始日期：2010-1-1
结束日期：2023-2-3
手续费率……
VNPY合成5分钟及1小时K线
一、BarGenerator
BarGenerator的定义在utility文件中：
在这里我们可以看到，BarGenerator的作用分两个：
第一个是generating1minute bar data from tick data。就是用tick数据来合成一分钟K线的数据。
第二个则是generatingx minute bar/x hour data from 1 minute data，就是用一分钟的K线
再去合成后面的X分钟K线或……
Iquant
https://www3.guosen.com.cn/guosen/newxwfiles/20190902/1567416998056.pdf
VNPY4.0
几年没用，不会用了，记录一下：
一、回测
C:\Users\Administrator\.vntrader下面有一个database.db文件，将自己的数据库改名为database.db，然后替换这个文件。
运行回测报错：
我看了一下，这个turnover字段好像在tick表格中要用到，
但是在我的数据库中是没有这个字段，所以导致报错。
应该是vnpy之前某次升级，加了……
因子
https://www.bilibili.com/opus/1042641179849523232
777,888,999,000合约分别是什么意思？
777展示的是现在的时间点，对应的下一个主力合约。
888展示的是主力合约，但是换月的时候会有一个跳空。
000合约和999合约都是平均数。
999是迭加型的，每天都要同前一天比较，计算它的涨幅，用涨幅作加权平均。
看指数看中的是形态。
999回测点位不是真实价格
开拓者交易教程
几年前用过开拓者交易，最近一用，发现用法又变了，在这里记录一下吧。
一、登陆
因为我之前注册过，所以直接用手机短信登陆就可以了。
二、建立策略
（一）打开公式管理器，并点击“新建公式运用”按钮。
（二）输入策略相关信息
（三）输入策略代码
输入代码，点击“保存”按钮。
附代码：
Params
Nu……