用AI写代码，运行没问题，就是没有成交记录，后来排查才发现，代码的逻辑有问题。 真坑。 一、介绍 趋势过滤：使用 fast_ma 和 slow_ma 均线判断趋势方向。 突破入场：价格突破过去 entry_window 天最高/最低价后入场。 波动性过滤：趋势强度由 ma_diff > atr * coeff 判断，过滤震荡市。 ATR止损：以波动性设定止损，防……

import pandas as pd import mplfinance as mpf import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib # 设置中文字体 matplotlib.rcParams['font.family'] = 'Microsoft YaHei' # 或 'SimHei' matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 读取数据 df = pd.read_csv("22.csv", encodi……

ma20 = self.am_hour.sma(20, array=True) 你可能以为这个 ma20 只返回「最近20个均值」，但实际不是这样。 假设你有 self.am_hour.close 是一个数组，共有 100 个数据： 你调用：ma20 = self.am_hour.sma(20, array=True) 得到的 ma20 是： ma20 = [nan, nan, ..., nan, v20, v21, ..., v99] ↑前面19个nan……

简单说一下我的交易思路，是普通人能学并且做大的，但是需要付出时间和毅力还有脑力勤快。 炒股，不管是短线，还是长线，尽量先做长线开始，你长线波段做的好，慢慢也就理解短线了，短线是长线的缩短，不是一上来就学什么龙头战法 ，龙头首阴战法，跟随题材，研究热点，那个说句实话，只要你执迷不悟一直要绕进去，非得要……

我的系统就两根均线，金叉做多死叉 就翻空，一直身处其中不会空仓。 优点就是简单、更不需要我去浪费精力分析什么，而且只要有行情我必然身在其中，因为要有行情均线必然先交叉，一段趋势我的入场点很好。 缺点那很明显了 ，如果迟迟不来行情那小止损一堆，因为我是做期货趋势跟踪 的，好在我是大面积分散，如果市场无序……

一、策略代码 #encoding:gbk ''' 小果全球大类低相关性动量趋势增强轮动策略回测 作者：小果量化 微信：xg_quant 时间:20250416 ''' import pandas as pd import numpy as np import talib def init(c): #账户 c.account='620000064393' #账户类型 c.account_type='STOCK' #开始时……

趋势跟踪 就是在做多波动率。 波动率的扩张和收敛是周期性的，物极必反。 当波动率收敛到极限的时候，进去赌一把。 一旦赌对了，要坐住了，坐到波动率的扩张极限。 一旦赌错了，赶紧跑。 ………… 再加一句：如果波动率的收敛极限配合着估值，也就是巨大的安全边际 ，那么就不是赌一把的问题。要狠狠赌一把。 https://www.z……

一、策略介绍 1. 多周期趋势确认+短周期择时 利用了1小时周期均线差与 ATR 的比例判断大趋势方向（trend_direction）。 在趋势方向明确后，才允许在5分钟周期用“分型”做入场判断，有效过滤震荡噪声。 2. 使用分型形态作为入场条件 顶/底分型是经典的技术分析形态，结合趋势方向，有助于提高入场信号的胜率。 进一步要求分……

理论上，基于日线数据的中低频趋势跟踪策略，手续费和滑点是可以忽略不计的。为了验证这个结论，进行对比测试，如图所示。 右图为包含手续费和滑点版本的海龟策略，其中手续费设置为交易所手续费的1.1倍，滑点设置为期货合约的最小价格变动。 其结果是总手续费为635364，总滑点为636794，加上手续费和滑点后，其影响在于……

螺纹: 回测数据上，本文中选择使用米筐RQData提供的rb99连续指数合约数据（rb888连续主力合约数据由于长期的换月升贴水平滑，较早时期的价格已变为负数），在后续的篇幅中我们会尝试更多的品种，回测配置如下： 本地代码：rb99.SHFE K线周期：1分钟 开始日期：2010-1-1 结束日期：2023-2-3 手续费率……