简单地说，海龟是一个突破策略，突破20天的最高价，做多，跌破10天的最低价，离场，价格跌破2个ATR，止损。
一、规则
N的计算方法：
展示：
二、ATR
（一）实测
1.定义
TR表示针对前一天close_price价格的波动幅度，相对于昨天的close price，今天的价格有三种情况：完全位于pre close之上，完全位于pre close之下，……
海龟（一）ATR
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期货
炒期货的人最后都变成什么样了？
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Vn.py学习记……
聚宽量化（Zen）
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一、基本
网址：https://www.joinquant.com
自己用过的jupyter在登陆后的首页--“我的研究文件”里面。
二、取数
通过在线jupyter取数
import matplotlib as mat
import numpy as np
import datetime as dt
import matplotlib.pyplot as plt
import time
stock_code = '601318.XSHG'
start_date = '2016-02-05'
……
Vn.py学习记录九（事件驱动引擎）
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Vnpy学习记录八（R-Breaker及pickle）
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Vn.py策略优化笔记
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不知为什么，策略越优化，反而表现越差了。
一、使用大周期确定开仓信号
使用IF88.CFFEX进行回测，二手，size300
好像胜率太低了，那将信号倒过来看一下：
结论：
自己预想一个非常“好”的策略，使用数据一回测，来会真正知道是好还是不好！
二、Zen
AttributeError:'numpy.ndarray' object has no attribute 'index'
……
Vn.py学习记录七（V2.0.5）
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Vn.py学习记录六（无界面模拟盘）
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Python利用Numpy读取CSV文件绘制股票K线
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今天测试了一下利用Python绘制股票K线的功能，网上有很多人已经分享了这方面的源码，直接拿来用就可以了，不过我在测试的过程中发现了几个问题：
一、matplotlib.finance的问题
网上的源码基本上都是这样写的：
from matplotlib.finance import quotes_historical_yahoo_ohlc, candlestick_ohlc
可是在我的电脑上运行都会……