VNPY源码学习系列文章：
VNPY源码（一）CTP封装及K线合成
VNPY源码（二）API获取行情和script_trader
VNPY源码（三）主引擎MainEngine
VNPY源码（四）DataRecorder
VNPY源码（五）CtaEngine实盘引擎
VNPY源码（六）BacktesterEngine回测引擎
VNPY源码（七）限价单与停止单
VNPY源码（八）VNPY的数据流
这是VNPY中的一个难点，特别是停止单，相信很多人学了vnpy很久，还是没有搞懂。
一、什么是限价单？什么是停止单？
我们先来看看官方的回答吧：
问：请问backtesting里的cross_limit_order和cross_stop_order什么意思？是干什么用的？
答：撮合限价单委托，撮合本地停止单(条件单)委托。讲最新的行情K线或者TICK和策略之前下达的所有委托进行检查，如果能够撮合成交，则返回并记录数据。
请问你看得懂吗？反正我是看不懂。下面我试着来解释一下：
举个例子，以做多为例，一般我们是想要价格跌到多少的时候就买进，比如Long170：表示如果价格低于170，我们就买入，这就是限价单，
如果我们是想要价格涨到多少的时候就买进，比如Long170：表示如果价格高于170，我们就买入，这就是停止单。
限价单是优价成交，比如你设定170元买入，他买入的价格肯定<=170元。 停止单是劣价成交，比如你设定170元买入，他买入的价格肯定>=170元。
而且这个停止单的叫法本来就有问题，停人摸不着头脑，很难理解，其实其英文名为Stop Order，其实就是我们常说的止损单。你从止损的角度去理解就好理解很多了。
1.限价单
在限价单下：
Long170：表示如果价格低于170，我们就买入。
Long70：表示如果价格低于70，我们就买入。
2.停止单：
在停止单下：
Long170：表示如果价格高于170，我们就买入（突破买入）。
Long70:表示如果价格涨过了70，我们就买入。
3.Long 和Short
但是也要注意，并不是说Long就代表买入，
你持有空仓，平仓是Long, 你多头建仓，也是Long.
你持有多仓，平仓是short，你空头建仓，也是short。
举个例子：short170的意思，是我们打算在170的价格卖出。
来看个停止单和固定止损的例子吧!
二、图形理解
三、cross_limit_order
通过判断限价与当前价，调用策略的on_order、on_trade函数，并更新仓位。
def cross_limit_order(self):
"""
Cross limit order with last bar/tick data.
"""
if self.mode == BacktestingMode.BAR:
long_cross_price = self.bar.low_price
short_cross_price = self.bar.high_price
long_best_price = self.bar.open_price
short_best_price = self.bar.open_price
else:
long_cross_price = self.tick.ask_price_1
short_cross_price = self.tick.bid_price_1
long_best_price = long_cross_price
short_best_price = short_cross_price
for order in list(self.active_limit_orders.values()):
# Push order update with status "not traded" (pending).
if order.status == Status.SUBMITTING:
order.status = Status.NOTTRADED
self.strategy.on_order(order)
# Check whether limit orders can be filled.这里判断是否成交。
long_cross = (
order.direction == Direction.LONG
and order.price >= long_cross_price #目的是要低于限价买入，long_cross_price 等于bar的最低价，这行代码反过来看，就是bar的最低价小于我们设定的限价，所以要买入。
and long_cross_price > 0
)
short_cross = (
order.direction == Direction.SHORT
and order.price <= short_cross_price #目的是高于限价卖出，反过来看，bar的最高价（short_cross_price）大于我们的限价了。
and short_cross_price > 0
)
if not long_cross and not short_cross:
continue
# Push order udpate with status "all traded" (filled).
order.traded = order.volume
order.status = Status.ALLTRADED
self.strategy.on_order(order) #调用策略的on_order
self.active_limit_orders.pop(order.vt_orderid)
# Push trade update
self.trade_count += 1
if long_cross:
trade_price = min(order.price, long_best_price) #目的是要低于限价买入，如果开盘价比限价低，当然是按开盘价买入，如果开盘价比限价高，但是那个bar的最低价是小于我们的限价的，所以价格会走到我们的限价的价位，理论成交价格也是限价。
pos_change = order.volume
else:
trade_price = max(order.price, short_best_price)
pos_change = -order.volume
trade = TradeData(
symbol=order.symbol,
exchange=order.exchange,
orderid=order.orderid,
tradeid=str(self.trade_count),
direction=order.direction,
offset=order.offset,
price=trade_price,
volume=order.volume,
time=self.datetime.strftime("%H:%M:%S"),
gateway_name=self.gateway_name,
)
trade.datetime = self.datetime
self.strategy.pos += pos_change
self.strategy.on_trade(trade)
self.trades[trade.vt_tradeid] = trade
为了便于理解，我们只看Bar部分吧。
1.active_limit_orders
它的数据是在send_limit_order这个函数中生成的。
def send_limit_order(
self,
direction: Direction,
offset: Offset,
price: float,
volume: float
):
""""""
self.limit_order_count += 1
order = OrderData(
symbol=self.symbol,
exchange=self.exchange,
orderid=str(self.limit_order_count),
direction=direction,
offset=offset,
price=price,
volume=volume,
status=Status.SUBMITTING,
gateway_name=self.gateway_name,
)
order.datetime = self.datetime
self.active_limit_orders[order.vt_orderid] = order #存入active_limit_orders这个字典
self.limit_orders[order.vt_orderid] = order #存入limit_orders这个字典
return order.vt_orderid
四、cross_stop_order
通过判断限价与当前价，调用策略的on_stop_order、on_order、on_trade函数。
这里就和上面的不一样：
def cross_stop_order(self):
"""
Cross stop order with last bar/tick data.
"""
if self.mode == BacktestingMode.BAR:
long_cross_price = self.bar.high_price
short_cross_price = self.bar.low_price
long_best_price = self.bar.open_price
short_best_price = self.bar.open_price
else:
long_cross_price = self.tick.last_price
short_cross_price = self.tick.last_price
long_best_price = long_cross_price
short_best_price = short_cross_price
for stop_order in list(self.active_stop_orders.values()):
# Check whether stop order can be triggered.
long_cross = (
stop_order.direction == Direction.LONG
and stop_order.price <= long_cross_price #目的是要高于限价买入，这里相当于bar的最高价（long_cross_price）大于我们的限价了
)
short_cross = (
stop_order.direction == Direction.SHORT
and stop_order.price >= short_cross_price #目的是要低于限价卖出（止损），这里相当于bar的最低价（short_cross_price）小于我们的限价了
)
if not long_cross and not short_cross:
continue
# Create order data.
self.limit_order_count += 1
order = OrderData(
symbol=self.symbol,
exchange=self.exchange,
orderid=str(self.limit_order_count),
direction=stop_order.direction,
offset=stop_order.offset,
price=stop_order.price,
volume=stop_order.volume,
status=Status.ALLTRADED,
gateway_name=self.gateway_name,
)
order.datetime = self.datetime
self.limit_orders[order.vt_orderid] = order #将order存入了limit_orders字典
# Create trade data.
if long_cross:
trade_price = max(stop_order.price, long_best_price) #如果开盘价比限价高，当然是按开盘价买入，如果低，当然按限价买入。
pos_change = order.volume
else:
trade_price = min(stop_order.price, short_best_price)
pos_change = -order.volume
可以 讲的很好