一、BarGenerator
BarGenerator的定义在utility文件中：
在这里我们可以看到，BarGenerator的作用分两个：
第一个是generating1minute bar data from tick data。就是用tick数据来合成一分钟K线的数据。
第二个则是generatingx minute bar/x hour data from 1 minute data，就是用一分钟的K线
再去合成后面的X分钟K线或者X小时的K线。
这里的注释中还有一个Notice，这里的意思是说你的X必须是可以被60整除的数，比如2、3、5、6、10、15、20、30（分钟）等等。这个主要是考虑到在K线合成上大家一般的使用习惯。
在创建BarGenerator对象的时候，需要的参数除了self，还有四个，分别是on_bar、window、on_window_bar和interval。他们分别的意思是这样：
1、on_bar：当一分钟的K线合成完成的时候，BarGenerator会自动去调用这一回调函数。
2、window：要合成的周期数，也就是X分钟或X小时的X。如果windows=0，就不会合成X分钟或者X小时的K线。
3、on_window_bar：要合成的自定义周期的K线合成之后对应的回调函数。
4、interval：要合成的周期，默认是MINUTE。可以是MINUTE、HOUR、DAILY、WEEKLY这四种中的一种。
在策略中，我们只需要在on_tick函数中加上一行self.bg.update_tick(tick)就可以实现K线合成，不需要了解BarGenerator的实现细节：
二、相关代码：
如果我们只需要合成1分钟K线，那么bg这样写就可以了。
self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
如果要合成比如5分钟，10分钟K线，bg则要写成：
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, window = 5,on_window_bar = self.on_5min_bar,interval=Interval.MINUTE)
然后定义on_5min_bar这个函数，
同时在on_bar函数内加上self.bg.update_bar(bar),因为这样 1 分钟 bar 才能流入 BarGenerator，它才能每5根聚合一次，并自动调用你的 on_5min_bar()。
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, window = 5,on_window_bar = self.on_5min_bar,interval=Interval.MINUTE)
def on_bar(self,bar:BarData):
#print("这是onbar的数据")
self.bg.update_bar(bar)
def on_5min_bar(self, bar: BarData):
"""K线更新"""
# 更新数组管理
self.am.update_bar(bar)
#print(bar.datetime)
其实官方提供的BollChannelStrategy也是一个15分钟策略。可以看看他的写法：
可以看到他写得更简洁：
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 15, self.on_15min_bar)
三、合成小时K线
合成小时线参照上面的5分钟线就可以了。
不过要添加一句：
from vnpy.trader.constant import Exchange, Interval
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
""""""
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg = BarGenerator(
self.on_bar, 1, self.on_hour_bar, interval=Interval.HOUR)
def on_tick(self, tick: TickData):
"""
Callback of new tick data update.
"""
self.bg.update_tick(tick)
def on_bar(self, bar: BarData):
"""
Callback of new bar data update.
"""
self.bg.update_bar(bar)
def on_hour_bar(self, bar: BarData):
""""""
self.cancel_all()
......
参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/490100033
合成小时线：https://zhuanlan.zhihu.com/p/3004943208
四、多周期K线
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
""""""
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg5 = BarGenerator(self.on_bar, 5, self.on_5min_bar)
self.am5 = ArrayManager()
self.bg15 = BarGenerator(self.on_bar, 15, self.on_15min_bar)
self.am15 = ArrayManager()
def on_bar(self, bar: BarData):
"""
Callback of new bar data update.
"""
self.bg5.update_bar(bar)
self.bg15.update_bar(bar)
def on_5min_bar(self, bar: BarData):
""""""
self.cancel_all()
self.am5.update_bar(bar)
if not self.am5.inited:
return
def on_15min_bar(self, bar: BarData):
""""""
self.am15.update_bar(bar)
if not self.am15.inited:
return
上代的代码来自官方的multi_timeframe_strategy