几年没用，不会用了，记录一下：
一、回测
C:\Users\Administrator\.vntrader下面有一个database.db文件，将自己的数据库改名为database.db，然后替换这个文件。
运行回测报错：
我看了一下，这个turnover字段好像在tick表格中要用到，
但是在我的数据库中是没有这个字段，所以导致报错。
应该是vnpy之前某次升级，加了这个字段。
后来将原数据库中的数据导出为csv，再通过vnpy的csv文件导入，终于好了。
<div>
<div>import sqlite3</div>
<div>import csv</div>
<div></div>
<div># 连接到数据库</div>
<div>conn = sqlite3.connect('RB888.db')</div>
<div>cursor = conn.cursor()</div>
<div></div>
<div># 执行查询</div>
<div>cursor.execute('SELECT * FROM dbbardata')</div>
<div>rows = cursor.fetchall()</div>
<div></div>
<div># 写入CSV文件</div>
<div>with open('RB888.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as file:</div>
<div> writer = csv.writer(file)</div>
<div> writer.writerow([i[0] for i in cursor.description]) # 写入列名</div>
<div> writer.writerows(rows)</div>
<div></div>
<div># 关闭连接</div>
<div>conn.close()</div>
</div>
这里还有一个问题，从原数据库导出来csv之后，日期的格式老是显示不正确，我在这引问题又花了不少时间。
其实日期不正确没有关系，导入到vnpy之后又显示正确了。
终于将回测跑通了。
二、开发策略
在C:\Users\Administrator新建一个文件夹，strategies，注意名称不能出错
开发的策略放在：C:\Users\Administrator\strategies下面，
回测时就可以看到这个策略了。
当然，你也可以将策略放在：C:\veighna_studio\Lib\site-packages\vnpy_ctastrategy\strategies这里面，这是系统存放默认策略的地方。
三、代码回测
很久没有vnpy了，一开始只想到了使用UI界面进行回测，将代码回测都忘记了。
可是用UI界面回测效率实在太低了，要不断的打开、关闭窗口。
回测代码：
from vnpy_ctastrategy.backtesting import BacktestingEngine
from vnpy_ctastrategy.strategies.boll_channel_strategy import BollChannelStrategy
from datetime import datetime
engine = BacktestingEngine()
engine.set_parameters(
vt_symbol = "RB888.SHFE",
interval ="1m",
start = datetime(2019,1,1),
end = datetime(2025,5,1),
rate = 0.0001,
slippage = 4,
size = 10,
pricetick = 1,
capital = 15_000,
)
engine.add_strategy(BollChannelStrategy,{})
engine.load_data()
engine.run_backtesting()
df = engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()
engine.show_chart()
备注：如何要使用代码回测，则策略文件要保存到：C:\veighna_studio\Lib\site-packages\vnpy_ctastrategy\strategies这里面。
还有，运行上面的代码会报错：
C:\veighna_studio\Lib\site-packages\vnpy_ctastrategy\backtesting.py:400: FutureWarning: Series.__getitem__ treating keys as positions is deprecated. In a future version, integer keys will always be treated as labels (consistent with DataFrame behavior). To access a value by position, use `ser.iloc[pos]`
ewm_sharpe: float = ((ewm_mean - daily_risk_free) / ewm_std)[-1] * np.sqrt(self.annual_days)
这个警告信息 FutureWarning: Series.__getitem__ treating keys as positions is deprecated... 是由于 pandas 版本升级导致的，它提示 Series[-1] 这种索引方式在未来版本会被视为 标签（label） 而非 位置（position），建议改用 Series.iloc[-1] 来明确按位置索引。
解决方法
1. 修改 vn.py 源码（推荐）
找到 vnpy_ctastrategy/backtesting.py 文件的第 400 行（报错位置）：
ewm_sharpe: float = ((ewm_mean - daily_risk_free) / ewm_std)[-1] * np.sqrt(self.annual_days) 改成： ewm_sharpe: float = ((ewm_mean - daily_risk_free) / ewm_std).iloc[-1] * np.sqrt(self.annual_days)
四、解决日志问题
另外，发现用代码回测，生成的日志文件是空的。所以通过以下方式实现：
在策略开头加入：
import logging
import os
# 日志目录
log_dir = "./log"
os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)
# 配置日志记录器
log_path = os.path.join(log_dir, "vt.log")
logging.basicConfig(
level=logging.INFO,
format="%(asctime)s %(levelname)s: %(message)s",
handlers=[
logging.FileHandler(log_path, mode='a', encoding='utf-8'),
]
)
策略中加入：
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.logger = logging.getLogger(strategy_name) # 添加这行
...
3.将原来策略中的： self.write_log("xxx") 改成：
self.logger.info("xxx") # 或 warning / error / debug
Updated on May.21.2025
问过vnpy官方的回复：
回测的CTA策略日志不会输出到文件。回测时候的logs都存在回测引擎实例的logs列表里。可以选择通过图形界面回测，print函数打印日志，通过终端查看底层输出。也可以通过jupyter回测，在jupyter里面获取回测引擎实例的logs
五、导入数据
六、CTA策略自动移仓换月
https://zhuanlan.zhihu.com/p/429681035
七、tick级别的回测
https://www.vnpy.com/forum/topic/1992-vn-pyshe-qu-jing-xuan-8-tickshu-ju-zai-ru-he-ce-lue-hui-ce
八、米筐数据
对于非日内的CTA策略来说，跑日内k线级别的回测，一定要用复权了的连续合约数据（RQData对应888），否则换月时的跳空会严重影响策略信号的正确性，以及持仓盈亏的计算。
https://www.vnpy.com/forum/topic/7003-guan-yu-shu-ju-yuan-mi-kuang-orju-kuan
配置好就可以在回测界面点击“下载”按钮下载了。
其中license是注册米筐后对方发给你的一长串代码。
而且米筐下载数据挺快的，2015-2025年的数据2分钟就下载好了。
九、其他问题：
1.获取账户资金或动态仓位
Q:实盘中如何获取实时的账户资金？
A：
方式一：main_engine.get_account，可以参考get_pricetick函数的写法。
get_account() 是实盘/扩展框架中才可能存在的方法，标准 vn.py 回测框架中是没有的。
https://www.vnpy.com/forum/topic/30591-huo-qu-zhang-hu-zi-jin
方式二：
# In cta strategy if isinstance(self.cta_engine, CtaEngine): self.acc_dict = self.cta_engine.main_engine.engines['oms'].accounts
方式三：
月神的代码实现：
https://www.vnpy.com/forum/topic/348-vnpyce-lue-nei-diao-yong-zi-jin-shi-xian-dan-shi-wo-bing-bu-jian-yi-da-jia-shi-yong-dong-tai-zi-jin-cang-wei?page=1
官方说法：本质上因为账户的资金情况对未来行情的预测没有任何帮助（收益），加上只是进一步增加量化交易这件事的不确定性（风向）