27,09,2019
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dengwen168 |
一、策略说明：
这是一个小小的Demo。最好在jupyter notebook下面执行，不然图形无法显示。
在cmd执行时如果提示“ No module named 'statsmodels'”，则直接使用“pip install statsmodels ”安装即可。
二、测试结果：
三、代码
import numpy as np
import pandas as pd
import talib as ta
import matplotlib.pyplot as plt
import rqdatac as rq
rq.init()
leg1_symbol = 'M1609' # Leg1
le ...
26,09,2019
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dengwen168 |
一、策略介绍
PEG指标是彼得.林奇发明的一个股票估值指标，是在PE估值的基础上发展起来的，它弥补了PE对企业动态成长性估计的不足。
当时彼得.林奇在选股的时候就是选那些市盈率较低，同时它们的增长速度又是比较高的公司，这些公司有一个典型特点就是PEG会非常低。
就是用市盈率/公司的年盈利增长速度。
每月调一次仓。
二、回测结果
2006-06-01 到 2016-12-31，收益还可以，但回撤太大。
三、代码
# ...
25,09,2019
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dengwen168 |
一、回测结果
策略的说明：当股票在当日收盘30分钟内涨幅到达9.5%~9.9%时间段的时候，我们进行买入，在第二天开盘9:30的时候就卖出。
注意回测的时候要选择分钟级别回测，不然没有数据。
二、策略知识
get_industry_stocks 获取行业成份股，其用法为：
get_industry_stocks(industry_code, date=None)
比如下例中用到的get_industry_stocks('I64') + get_industry_stocks('I65')，就是分别获取互联网 ...
25,09,2019
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dengwen168 |
一、聚宽量化支持实盘交易吗
最近在学习聚宽量化这个平台，觉得用来跑股票量化还是不错的，那么聚宽量化支持股票的实盘交易吗？
原来还真的是支持的：
股票与第一创业合作，提供支持A股、场内基金的自动化实盘服务
详见：https://www.joinquant.com/help/api/help?name=faq#%E6%8E%A5%E5%85%A5%E5%AE%9E%E7%9B%98
二、关于数据的显示问题
照着别人的策略敲，有个指标可是在我的电脑上就是取不到数。如下 ...
22,09,2019
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dengwen168 |
做量化交易的，怎么能不学习Talib呢？
Talib包含了150多种技术指标，值得好好地研究一番了。另外，它还可以识别K线形态，什么三只乌鸦、红三兵之类。
它的主要指标有：
Overlap Studies 重叠研究
Momentum Indicators 动量指标
Volume Indicators 成交量指标
Volatility Indicators 波动性指标
Price Transform 价格指标
Cycle Indicators 周期指标
Pattern Recognition 形态识别
Statistic Functions 统 ...
21,09,2019
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dengwen168 |
之前对这个词是否翻译成剥头皮不太确定，不过查了一下，scalping就是(作为战利品，从被杀的敌人头上) 剥下带发头皮 的意思。所以应该没错。
不过还有另外一个单词Scapling,抢帽子，股票术语,是指股市上一种短期的投机性行为。
什么是Scalper?
Scalper是指通常在几秒钟之内迅速卖进和卖出，利用更高水平的杠杆作用进行较大规模的交易，以期希望通过相对较小的价格变化获得更大的利润。
在市场供求理论的背 ...
21,09,2019
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dengwen168 |
您怎样定义或者说确认区间的上下轨？
蜗牛博客特意翻译了这篇文章，为你提供六种方法：
一、突破支撑或阻力位后的包含K线
注意：不是要你单单看包含K线进行交易，如上图Cambrex（CBM）图表中所看到的，最好是在趋势出现重大突破后找到一根包含K线。而且不是一出现包含K线就预示马上大涨或者大跌，在CBM示例中，在包含K线开始之前的5分钟图表中有近3小时的上升趋势。
二、回踩
我喜欢配合成交量确认回踩 ...
18,09,2019
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dengwen168 |
一、趋势突破+成交量
利用成交量指标作为协助交易突破的工具。
入场：突破趋势线，与此同时，AT＆T的成交量正朝着看涨方向发展。 因此，我们用突破K线顺势做多。 接下来的5根K线看涨，上涨时成交量正在扩大。
退出：第一个看跌成交量的成交量增加。这发生在5根K线之后，如红色圆圈所示。
以上是2015年12月8日至9日AT＆T的10分钟图表。
二、突破+VWMA
VWMA是指Volume Weighted Moving Average，公式为：3- ...
18,09,2019
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dengwen168 |
你老爹的处理方式，堪称教科书版的力量型老爹不得不说，做生意开公司的，真的是遇事不怕事，遇气能咽下去，遇到心怀鬼胎的下属还要避免管理层恶意收购，遇到捣乱的队友还需要调控节奏这个捣乱队友，就是题主这个不争气的女儿。
你想想，你老爹带着劳力士在总裁椅上坐着，正在思考把十佳员工的哪一位送到非洲去你跑进来，说，老爹我怀了如果换成大多数人，肯定先是一耳光给你打过去，然后一个电话把你学 ...
14,09,2019
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dengwen168 |
一、股指期货：
1.开始时间
我从rqdata上面下载IF88.CFFEX的数据，设定的起始日期为2010年1月1日，实际下载到的开始日期是2010年4月16日 09:16，所以应该是从这一天开始的。
已经下载数据到2019年6月30日。
2.经确认，从rqdata下载的2017年，2017年的数据，第一根K线的时候是9:31，不是9:30。而且和上面的9:16开始的数据也有差异。
二、策略二
"""
这个策略是开盘过一段时间之后再交易 ...
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