06,05,2023
|
dengwen168 |
向Missyou学习,和优秀的人在一起,可以让你更优秀。
二、可能自己的选择太多了,所以无法坚持。
就像那个民间造飞机的,只有华山一条路了,就必须要走下去。
06,10,2017
|
dengwen168 |
之前弄过几次服务器/VPS了,可是时间一长,有些细节还是容易忘记,所以在这里再记录一下吧。
一、安装LNMP
先启动tmux
tmux new -s lnmp
如果提示你tmux没有安装,则按它的提示执行安装命令即可,一般是执行apt install tmux安装。tmux的详细使用可以看这里
将代码复制到SecureCRT窗口中,回车,然后按提示操作即可。
其实军哥这里有详细的安装教程
安装时间可能会几十分钟到几个小时不等,主要是机 ...
9 小时 前
|
dengwen168 |
用AI写代码,运行没问题,就是没有成交记录,后来排查才发现,代码的逻辑有问题。
真坑。
一、介绍
趋势过滤:使用 fast_ma 和 slow_ma 均线判断趋势方向。
突破入场:价格突破过去 entry_window 天最高/最低价后入场。
波动性过滤:趋势强度由 ma_diff > atr * coeff 判断,过滤震荡市。
ATR止损:以波动性设定止损,防止小波动被扫出。
只做多/空可选,适合不同品种。
二、回测结果
2025-05-23 19:45:5 ...
1 天 前
|
dengwen168 |
import pandas as pd
import mplfinance as mpf
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
# 设置中文字体
matplotlib.rcParams['font.family'] = 'Microsoft YaHei' # 或 'SimHei'
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# 读取数据
df = pd.read_csv("22.csv", encoding='gbk')
df['datetime'] = pd.to_datetime(df['datetime'])
df.set_index('date ...
2 天 前
|
dengwen168 |
ma20 = self.am_hour.sma(20, array=True)
你可能以为这个 ma20 只返回「最近20个均值」,但实际不是这样。
假设你有 self.am_hour.close 是一个数组,共有 100 个数据:
你调用:ma20 = self.am_hour.sma(20, array=True)
得到的 ma20 是:
ma20 = [nan, nan, ..., nan, v20, v21, ..., v99]
↑前面19个nan↑ ↑从第20根开始有值↑
我的代码验证也是如此:
我的代码是:
self.am_hour = A ...
2 天 前
|
dengwen168 |
前一天的试盘
前一天的试盘,平衡市
有共性的股票:
前期涨了一小波,偏离5日线,现在回抽5日线。
或者这种4月7日直接涨一小波,偏离5日线的。
2 天 前
|
dengwen168 |
今天上涨3837家,下跌1380家。成交1.21亿。
可是看看板块,都是这样跳空的,这么强的吗?
这又是一个十分异常的情况。
看这些板块,这么大幅的跳空高开只有在去年9月的才发生过。
今天到底发生了什么?
这个板块怎么回事?
2 天 前
|
dengwen168 |
简单说一下我的交易思路,是普通人能学并且做大的,但是需要付出时间和毅力还有脑力勤快。
炒股,不管是短线,还是长线,尽量先做长线开始,你长线波段做的好,慢慢也就理解短线了,短线是长线的缩短,不是一上来就学什么龙头战法
,龙头首阴战法,跟随题材,研究热点,那个说句实话,只要你执迷不悟一直要绕进去,非得要参与第一次股票大涨,那我告诉你,你肯定利润做的不厚。
股票交易分为三部分,第一 ...
2 天 前
|
dengwen168 |
我的系统就两根均线,金叉做多死叉
就翻空,一直身处其中不会空仓。
优点就是简单、更不需要我去浪费精力分析什么,而且只要有行情我必然身在其中,因为要有行情均线必然先交叉,一段趋势我的入场点很好。
缺点那很明显了 ,如果迟迟不来行情那小止损一堆,因为我是做期货趋势跟踪
的,好在我是大面积分散,如果市场无序振荡我的持仓基本是多空对持对冲掉风险,所有持仓逐渐同一方向的时候也就是市场要走 ...
3 天 前
|
dengwen168 |
https://zhuanlan.zhihu.com/p/20137386829
https://bigleft.blog.csdn.net/article/details/145697280
3 天 前
|
dengwen168 |
一、策略代码
#encoding:gbk
'''
小果全球大类低相关性动量趋势增强轮动策略回测
作者:小果量化
微信:xg_quant
时间:20250416
'''
import pandas as pd
import numpy as np
import talib
def init(c):
#账户
c.account='620000064393'
#账户类型
c.account_type='STOCK'
#开始时间
c.start='20240101 00:00:00'
#结束时间
c.end='20500101 00:00:0 ...
3 天 前
|
dengwen168 |
一、获取板块数据
国信证券的 iQuant 平台确实基于迅投(XT)的 QMT量化交易系统 开发,而 xtquant 是迅投提供的 Python 量化交易库。
iQuant 是否支持 from xtquant import xtdata?
经测试是支持的。
代码:
# encoding: gbk
from xtquant import xtdata
# 获取所有板块列表(不传参数)
all_sectors = xtdata.get_sector_list() # 不带参数
print("所有板块列表:", all_sectors)
...
Page: 1 of 218 1 2 3 ...
218