一、利用Iqunt
（一）运用策略
1.确认并下载 1 分钟历史数据（必须！）
在 iQuant 客户端 操作 → 数据管理 中：
品种：000001.SZ
周期：1分钟
时间范围：覆盖 2024-01-01 至 2024-01-10
点击下载，等待完成。
2.运行策略
导出的文件在D:\iquant_data\
#encoding:gbk
import pandas as pd
import os
def init(Co……
量化因子（一）
一、运行demo
安装
pip install jupyter
启动：
jupyter notebook
然后就可以看到medical.week2.ipynb文件内容了。
二、安装相关依赖。
pip install dask
pip install scikit-learn
期货市场十大商品逻辑与思维：
1，沪铜，全球战略物资，皆具金融属性和工业属性，世界工业需求的晴雨表，号称铜博士。
2，沪铝，高耗能典范，政策博弈是基础，4500万吨红线封住产能，剩下全是需求那点事情。理解政策对市场影响的最佳品种。
3，螺纹，房地产的骨骼，和水泥并列建材的老大哥。对国内经济方面，政策反应敏感，最具中国特色的商品。
3，鸡……
极智量化
一、软件下载
https://epolestar.esunny.com.cn/download?ver=q
二、使用教程
三、问题
第一次回测的时候，发现它老是只显示今天和明天的，后来发现是因为用的系统默认的双均线策略，策略里面定死了调用k线的数量，所以是这样。
我用自己新建的策略就不会有这样的问题了。
如果要使界面添加合约生效，则屏蔽下面的代码……
读取CSV并画K线图的代码
import pandas as pd
import mplfinance as mpf
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
# 设置中文字体
matplotlib.rcParams['font.family'] = 'Microsoft YaHei' # 或 'SimHei'
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# 读取数据
df = pd.read_csv("22.csv", encodi……
波动率监测
趋势跟踪
就是在做多波动率。
波动率的扩张和收敛是周期性的，物极必反。
当波动率收敛到极限的时候，进去赌一把。
一旦赌对了，要坐住了，坐到波动率的扩张极限。
一旦赌错了，赶紧跑。
…………
再加一句：如果波动率的收敛极限配合着估值，也就是巨大的安全边际
，那么就不是赌一把的问题。要狠狠赌一把。
https://www.z……
回测参数：
螺纹:
回测数据上，本文中选择使用米筐RQData提供的rb99连续指数合约数据（rb888连续主力合约数据由于长期的换月升贴水平滑，较早时期的价格已变为负数），在后续的篇幅中我们会尝试更多的品种，回测配置如下：
本地代码：rb99.SHFE
K线周期：1分钟
开始日期：2010-1-1
结束日期：2023-2-3
手续费率……
Iquant
https://www3.guosen.com.cn/guosen/newxwfiles/20190902/1567416998056.pdf
因子
https://www.bilibili.com/opus/1042641179849523232
777,888,999,000合约分别是什么意思？
777展示的是现在的时间点，对应的下一个主力合约。
888展示的是主力合约，但是换月的时候会有一个跳空。
000合约和999合约都是平均数。
999是迭加型的，每天都要同前一天比较，计算它的涨幅，用涨幅作加权平均。
看指数看中的是形态。
999回测点位不是真实价格