隐马尔科夫模型预测股价(优矿)

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隐马尔科夫模型预测股价(优矿) 一、优矿 要登陆优矿,直接使用手机验证码登陆即可。 或者用账号:138+K134 二、效果 三、代码 from hmmlearn.hmm import GaussianHMM import datetime import numpy as np from matplotlib import cm, pyplot as plt import matplotlib.dates as dates import pandas as pd import seaborn as sns sns.set_s……

AI Brooks笔记

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AI Brooks笔记 一、High 1 buy 上涨中的回撤或者震荡中: 当下一根k线比当前k线高,当前k线叫 High 1 buy(High 1 buy setup, High 1 reversal),下一根k线叫High 1 entry

板块轮动

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板块轮动 四、知识 五、代码 # 导入函数库 import math import talib as tl import pandas as pd import numpy as np from datetime import timedelta # 设定最大显示行数、列数为10000 pd.set_option('display.max_rows', 10000) # 初始化函数,设定基准等等 def initialize(context): # 初始化此策略 ……

价差套利

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价差套利 一、策略说明: 这是一个小小的Demo。最好在jupyter notebook下面执行,不然图形无法显示。 在cmd执行时如果提示“ No module named 'statsmodels'”,则直接使用“pip install statsmodels ”安装即可。 二、测试结果: 三、代码 import numpy as np import pandas as pd import talib as ta import matplotlib.pypl……

Talib学习记录及K线形态

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Talib学习记录及K线形态 做量化交易的,怎么能不学习Talib呢? Talib包含了150多种技术指标,值得好好地研究一番了。另外,它还可以识别K线形态,什么三只乌鸦、红三兵之类。 它的主要指标有: Overlap Studies 重叠研究 Momentum Indicators 动量指标 Volume Indicators 成交量指标 Volatility Indicators 波动性指标 Price Transform 价格指标……

老男孩量化金融二(matplotlib及双均线)

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老男孩量化金融二(matplotlib及双均线) 一、图表 1.图表类型 import matplotlib.pyplot as plt plt.hist() #频数直方图 plt.plot() #线图,传入序列,元组、列表、numpy.ndarray plt.pie() plt.bar() plt.show() plt.scatter() 2.画图 fig = plt.figure() 创建一块画布 #将fig分成2*2,1表示是第一个图 ax1 = fig.add_subplot(2,2,1)……

老男孩量化金融一(Pandas与Numpy)

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老男孩量化金融一(Pandas与Numpy) 一、Numpy概述 其实就是实现了一个Ndarray,其实就是更高级的列表。 为什么要用Ndarray,而不用列表? 因为Ndarray占用内存更少,运行速度更快。 Ndarray元素类型必须相同。 其实python也可以创建多维数组: 比如可以通过下面的命令查看占用内存的大小: import sys b = np.array(range(100)) sys.getsizeof(b) ……

Python股票自动交易(一)

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Python股票自动交易(一) 一、获取国内股票代码 import tushare import pandas import datetime tickersRawDate = tushare.get_stock_basics() #日期是索引,所以这里是index.tolist tickers = tickersRawDate.index.tolist() print(tickers) 备注:使用to_CSV的话,使用excel打开会乱码,用sublime打开就不会了。 效果展示: 备注……

Python利用Numpy读取CSV文件绘制股票K线

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Python利用Numpy读取CSV文件绘制股票K线 今天测试了一下利用Python绘制股票K线的功能,网上有很多人已经分享了这方面的源码,直接拿来用就可以了,不过我在测试的过程中发现了几个问题: 一、matplotlib.finance的问题 网上的源码基本上都是这样写的: from matplotlib.finance import quotes_historical_yahoo_ohlc, candlestick_ohlc 可是在我的电脑上运行都会……

Python事件化回测双均线

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Python事件化回测双均线 事件回测的最大好处是基本上可以避免未来函数的出现。 代码如下: # -*- coding: utf-8 -*- from __future__ import division # %matplotlib inline import tushare as ts import pandas as pd import numpy as np data = ts.get_hist_data("510050",start="2017-01-01",end="2……

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