我的系统就两根均线，金叉做多死叉
就翻空，一直身处其中不会空仓。
优点就是简单、更不需要我去浪费精力分析什么，而且只要有行情我必然身在其中，因为要有行情均线必然先交叉，一段趋势我的入场点很好。
缺点那很明显了 ，如果迟迟不来行情那小止损一堆，因为我是做期货趋势跟踪
的，好在我是大面积分散，如果市场无序振荡我的持仓基本是多空对持对冲掉风险，所有持仓逐渐同一方向的时候也就是市场要走趋势，此时我必然已经产生盈利同时也是我最亏的起的时候，仓位始终在3-4成。当然了，任何系统任何模式总会遇见那种恰到好处的振荡，总会碰到属于你的不利期，会有一种专打你止损专门针对你的感觉，所以我有严格的资金管理。
执行起来很简单，压力很小，此均线灵敏度很满意，交易频率适中，手续费成本低，而且根本不需要盯盘，临收盘前调整一下方向就行，我和交易机器没区别，不会因为我昨天没休息好或者生活中又和谁拌了两句嘴导致操作变形，且系统稳定性极佳。
https://www.zhihu.com/question/641708793/answer/3478765079
我的一部分资金和楼主一样的策略永远持仓并且单次操作不加仓不减仓多品种操作，这种策略不是一般人能执行的，如果你能忍受大半年甚至一年都在上下波动没有赚大钱甚至亏损，但长时间整体平均会有50%以上的年化收益，这是非常好的策略，最简单的确是最有效的。至于看不上50%-80%的年化，那就没办法了。至于量化回测什么的没研究过，自己操作了五年整体盈利很多。一般人量化看到七八个月会亏损也不会去执行这种策略吧，我最多连续亏损7个月，最大回撤45%，但首先没挂，其次坚持执行策略。没有重仓，没有高收益预期，配合适当的止损和顺序加仓策略就可以。王东岳老师说越简单的越原始的越稳定，仔细想想确实有道理，我也是在这种方法论下选的这种策略。
https://www.zhihu.com/people/xiao-hou-chao-ren
你可以去回测固定持仓量的双均线系统，在62个（现在是68个，多上了几个）商品中，在5~40日的参数范围内，只要日级参数差在60%左右（蜗牛博客备注：快慢均线之间的间距要有 60% 以上，例如 5 日 vs 40 日（差值为35日，超出60%）。），系统有效率在65%左右。把那些不活跃品种去掉，有效率超过70%，平均终值盈亏比大于1.
同样的系统，同样的全参数覆盖，在全部股票中测试，有效率不足49%，最终盈亏比小于1，这还没算开平仓成本。
以上测试MACD结果差不多。这就是为啥我一看那帮卖纯技术股票课的人，还一个劲证明自己的方法多有效，多成功，我就想笑。统计上低胜率，低盈亏比的策略，最终的结果就是亏。
趋势那道光啊
股票不适合用时序动量策略，一是股票同涨同跌相关性太高，二是不能做空收益少一半，股票更适合用截面动量策略和价值投资策略，说白了，股票就是得会选股，期货可以无视品种
大a你得分层，干5000支股和干山寨币千币策略类似。因为大多数股票都是小盘股，且有被操盘过的履历。
你先按市值，成分股分层回测，再做一亿以上日成交额的etf的回测
分层这门手艺很有意思
https://www.zhihu.com/question/641708793/answer/79715716747
截面动量策略（Cross-Sectional Momentum）是动量策略的一种重要分支，与时序动量（Time-Series Momentum）策略有本质区别。以下是详细解释：
1. 截面动量 vs 时序动量时序动量（传统动量策略）：
针对单一资产，通过其自身过去的表现（如过去12个月收益率）判断未来走势。例如：某只股票过去涨得好就做多，跌得多就做空。期货市场常用此策略，因为期货可双向交易且品种间相关性低。截面动量：
在同一时间截面上，对一组资产按过去收益率排序，做多相对强势的资产、做空相对弱势的资产（或仅做多）。核心思想是“选股”，利用资产间的相对强弱差异，而非依赖整体市场方向。