一、QTM回测的取数问题
回测取20天的收盘价，可能包含了当天的收盘价。
在不同运行环境（实盘 / 某些数据服务）中，end_time 为当天日期时，底层可能返回一根代表当天的日线。如果这根日线已经包含了当天的“临时收盘价”或“最新价”，就相当于提前看到了当天的收盘数据。
二、ETF的复权问题
原来聚宽搞的是动态复权，官方有解释：
https://www.joinquant.com/view/community/detail/611ab01b6badd01f7f322af8c8c8b379?type=1
可是看不太懂。
我自己测试：set_option("use_real_price", True)
使用了这句：则价格等于同花顺的后复权。
不加这句，则等于同花顺的不复权。
AI的解释
时间线（回测运行方向）：
────────────────────────────────────────────────────────────→
上市日 2019年除权日 2020年除权日 今天当回测走到2019年：
当天成交价 = 不复权价（真实撮合价）
2019年之前的历史数据 = 以2019年的复权因子做前复权
2020年及之后 = 尚未发生，不存在当回测走到2020年：
当天成交价 = 不复权价（真实撮合价）
2020年之前的历史数据 = 以2020年的复权因子做前复权
（此时2019年那天的前复权结果，可能与回测跑到2019年时不同）
三、价格差异
（一）0.01的判断，是数据源的问题，不管它。
（二）大的差异，是复权引起的，我注释掉聚宽的set_option("use_real_price", True)，得到的数据和QMT下面的数据一样了。
比如515000有复权，QMT的数据如下：
2025-01-13 10:29:00 - DEBUG - 515000.SH 过滤（当前价 0.62 < 20日均价 0.65），计算20日均价用到的收盘价序列: [0.65, 0.64, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.66, 0.67, 0.67, 0.69, 0.68, 0.68, 0.66, 0.63, 0.62, 0.62, 0.63, 0.63, 0.63, 0.62]
也和同花顺“向前复权”的结果一样。
（三）
510180.XSHG的数据，则是QMT和聚宽的数据差得比较大，和同花顺的数据也对不上。
QMTiqunat
2025-01-13 10:29:00 - DEBUG - 510180.SH 过滤（当前价 3.18 < 20日均价 3.33），计算20日均价用到的收盘价序列: [3.35, 3.34, 3.35, 3.37, 3.37, 3.36, 3.36, 3.41, 3.42, 3.41, 3.41, 3.43, 3.37, 3.26, 3.23, 3.22, 3.24, 3.24, 3.23, 3.20]
聚宽：
2025-01-13 10:29:00 - DEBUG - 510180.XSHG 过滤（当前价 3.22 < 20日均价 3.35，计算20日均价用到的收盘价数据：3.37, 3.36, 3.37, 3.39, 3.39, 3.38, 3.38, 3.42, 3.43, 3.43, 3.43, 3.44, 3.39, 3.29, 3.26, 3.25, 3.27, 3.27, 3.26, 3.23）
可是用同花顺和通达信看，不复权的价格
1月1日这天收盘价是3.55
1月10日这天收盘价是3.48呀，
原来也是复权的原因：
同花顺前复权后是1月10日这天收盘价是3.19