第二条换成豆粕：贴水才做多，升水空仓。编号 FQ-002。
全样本年化大约 17%，回撤仍有 25% 上下，2022 一年扛了大约一半利润。
一、策略介绍
（一）、为什么是“贴水做多”？
很多刚接触期货的朋友会问：期货不是零和博弈吗？凭什么某个策略能赚钱？答案往往藏在市场结构里，而不是预测涨跌。
国际学术界有一个很干净的概念……
量化套利
最近我的几个量化套利策略颇有成效，实盘收益率高到吓人，
最简单Hyperliquid-A股的费率套利年化都有160+，不知道你们在质疑什么。
知乎 狐锁
说的对，小资金的时候就是要找确定性高的套利，我25年干到了5000%+，今年就降下来不少[发呆]
活跃品种资金费套利或价格套利，一腿maker一腿taker，有时价差反复抽插换手巨大。……
知乎均线大师
我用的是均线，转基因海龟。
不加仓，用叠加品种的方法增加仓位。
知乎ID:海龟系统
他在以交易为生是种什么体验中回答权益已经91万。
做股指吃贴水
“做股指吃贴水”策略，简单说就是：利用股指期货长期低于现货（贴水）的特性，不断做多期货并移仓换月，从而稳定赚取贴水收益。
核心逻辑可以用一句话概括：期货到期时，价格必定向现货收敛。 因此，只要你在贴水时买入，持有到交割，这中间的价差（贴水）就是你可以吃到的“确定性收益”。你赚的钱，其实是市场上大量套保者……
关于资金
金融业的老油条运作几百万资金应该问题不大，但是这种老油条是不会担哪怕一丁点风险的，如果你有漂亮的盈利曲线和自己垫亏损的坑的能力还是可以考虑的。我找了大学同学，额度1000W，1:9分红，亏损我负责。你可以参考
3 小时前 · 江苏
皮皮库库MA20均线策略二
Updated on Apr.17-2026
之前写过一篇回答，题目是交易系统可以有多简单？
交易系统可以有多简单？ - 知乎 (zhihu.com)
在文章中，我简单阐述了一个交易系统，单均线。
很多人仍然不是很理解，于是我准备时隔多日再来应付一篇。
来详细讲一讲，单均线：一个上多下空的永远持仓的系统，有多么的神奇
或许，他就是打开你投……
网红阻力支撑指标RSRS
我当初关注到RSRS，是因为当时无论是做股票和ETF的，还是做期货CTA或者是大饼的圈子，都有不少人提到它，它被提及的频次仅次于MACD，说是网红指标也毫不为过，好奇心被勾起来了，就去细细研究和向大神们学习呗，于是乎才有了当时那篇ETF轮动的文章。
闲白说完，现在开始入活~~~
1.RSRS的来源和思想
RSRS指标的全称是“阻力……
RSJ高频波动率择时指标
发布于vn.py
社区公众号【vnpy-community】
原文作者：Bili | 发布时间：2021-07-29
系列前言
经过这两年2.0大版本下的持续迭代，vn.py在易用性方面有了不少提升，现阶段对于许多社区新人来说，可能最难的已经不再是如何安装使用vn.py，而是如何用vn.py开发出优秀的量化策略。
开发策略这件事情确实需要一定的灵感，但更……
双均线策略（五）
回测排名：
结果还是原来的双均线最好。
一、主连
（一）纯双均线
1.焦炭
但是这样的策略也不好弄啊，近3年都是亏损。
2.橡胶
设置本金10万，连续4年的亏损你扛得住吗？
3.生猪
设置为5万，滑点1
收益20.9万，可是都是几年前，这2年都是亏损。
4.沪金
回测数据不对。交易次数只有8次。
原来是我将资金设为了5万……
量化交易的机理模型
最后来说说我理解的个人能做的量化，分为两类：①数据挖掘，不断挖因子，挖到了再相关性检验，检验通过就放到因子库里，（检验通过不代表不会过拟合），然后从因子库里找一些组合成策略，再回测策略，再检验过拟合。数据挖掘的好处就是可以找到很多策略，缺点就是需要大量数据可视化工作来挖因子，排查过拟合。这种也是最……