我当初关注到RSRS，是因为当时无论是做股票和ETF的，还是做期货CTA或者是大饼的圈子，都有不少人提到它，它被提及的频次仅次于MACD，说是网红指标也毫不为过，好奇心被勾起来了，就去细细研究和向大神们学习呗，于是乎才有了当时那篇ETF轮动的文章。
闲白说完，现在开始入活~~~
1.RSRS的来源和思想
RSRS指标的全称是“阻力……
RSJ高频波动率择时指标
发布于vn.py
社区公众号【vnpy-community】
原文作者：Bili | 发布时间：2021-07-29
系列前言
经过这两年2.0大版本下的持续迭代，vn.py在易用性方面有了不少提升，现阶段对于许多社区新人来说，可能最难的已经不再是如何安装使用vn.py，而是如何用vn.py开发出优秀的量化策略。
开发策略这件事情确实需要一定的灵感，但更……
双均线策略（五）
回测排名：
结果还是原来的双均线最好。
一、主连
（一）纯双均线
1.焦炭
但是这样的策略也不好弄啊，近3年都是亏损。
2.橡胶
设置本金10万，连续4年的亏损你扛得住吗？
3.生猪
设置为5万，滑点1
收益20.9万，可是都是几年前，这2年都是亏损。
4.沪金
回测数据不对。交易次数只有8次。
原来是我将资金设为了5万……
量化交易的机理模型
最后来说说我理解的个人能做的量化，分为两类：①数据挖掘，不断挖因子，挖到了再相关性检验，检验通过就放到因子库里，（检验通过不代表不会过拟合），然后从因子库里找一些组合成策略，再回测策略，再检验过拟合。数据挖掘的好处就是可以找到很多策略，缺点就是需要大量数据可视化工作来挖因子，排查过拟合。这种也是最……
股票均线
看了洋洋洒洒长篇大论实在看不下去了，忍着粗略的读了，主要表达的是技术无用论？我研究均线15年，最终还是年年赔钱，后来转战到养家心法，周期情绪，然鹅重点来了，长期束之高阁的均线偶然发现了bug，真的可以左侧，适合大资金潜伏，神奇之处在于进入后就是暴涨的开启，比如近期的圣龙、精伦、赛力斯、西陇、龙韵…对了……
密码保护：一些中军票
第一阶段：
全阶段：
梳理前15，可控核聚变就是最近冒出来的。
食品饮料也是。
新零售也是
风沙治理也是
第二阶段：
可以看出，医药相关的爆发了。
一、宠物（880707）
这支盈亏比很高：
站稳10日线
这个继续等
这个也有资金进入
May-28主力净比比较高
二、日用化工
但是板块跌破了10日线
我觉得这票有资金……
Aberration策略
用AI写代码，运行没问题，就是没有成交记录，后来排查才发现，代码的逻辑有问题。
真坑。
一、介绍
趋势过滤：使用 fast_ma 和 slow_ma 均线判断趋势方向。
突破入场：价格突破过去 entry_window 天最高/最低价后入场。
波动性过滤：趋势强度由 ma_diff > atr * coeff 判断，过滤震荡市。
ATR止损：以波动性设定止损，防……
股票长线策略
简单说一下我的交易思路，是普通人能学并且做大的，但是需要付出时间和毅力还有脑力勤快。
炒股，不管是短线，还是长线，尽量先做长线开始，你长线波段做的好，慢慢也就理解短线了，短线是长线的缩短，不是一上来就学什么龙头战法
，龙头首阴战法，跟随题材，研究热点，那个说句实话，只要你执迷不悟一直要绕进去，非得要……
双均线系统
我的系统就两根均线，金叉做多死叉
就翻空，一直身处其中不会空仓。
优点就是简单、更不需要我去浪费精力分析什么，而且只要有行情我必然身在其中，因为要有行情均线必然先交叉，一段趋势我的入场点很好。
缺点那很明显了 ，如果迟迟不来行情那小止损一堆，因为我是做期货趋势跟踪
的，好在我是大面积分散，如果市场无序……
全球大类低相关性动量趋势增强轮动策略
一、策略代码
#encoding:gbk
'''
小果全球大类低相关性动量趋势增强轮动策略回测
作者：小果量化
微信：xg_quant
时间:20250416
'''
import pandas as pd
import numpy as np
import talib
def init(c):
#账户
c.account='620000064393'
#账户类型
c.account_type='STOCK'
#开始时……