蜗牛之路

一、
VNPY的onTrade表示成交信息推送，onOrder表示订单变化推送，可以理解为：当成交发生变化的时候，当订单发生变化的时候。

写策略的时候，不要再buy,sell，在策略里永远只做一件事情：setTargetPos(self,targetPos), 调用trade函数。如果要做多头10手，targetPos=10，调置完之后，调用trade函数。

学习资源：

作者出了书：https://www.quantstart.com/ebooks
Ernie Chan的书：https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Ernie+Chan&rh=i%3Aaps%2Ck%3AErnie+Chan

二、CTR

CTR的全称是：Average True Range（真实波动范围指标），编制CTR策略要注意三要素：信号、过滤、出场。

三、如果不知talib的某个用法，用help()

四、策略名

vn.py的CTA策略模块下，我们如何识别某个策略？
首先，策略文件名（py文件）以小写的strategy开头，py文件中策略类名以Stragegy结尾，首字母大写，比如： ArtrsiStrategy

五、onBar

实盘中只会推tick，理论上只能收到tick数据，直接调用BarGenerator对象的updateTick方法，自动K线合成。
合成一个出来会自动调用onBar，没有凑足不会高调用。

六、四大所的编码

m1801
SR801
rb1801
IF1712

只有上期所的合约要选择平昨、平今。

七、Stop order停止单

Stop order: 用于K线级别的策略代码上模拟实现k线内追入开仓或止损平仓的逻辑。本质上是条件触发单。

八、策略开发

def onStart（） 启动策略，再策略类中实现，再示例中，是调用putEvent 发出策略状态的变化事件
def onStop（）停止策略，类似onstart
def onTick（）  tick行情接受，推送到BarGenerator中 由其的updatetick处理，生产1分钟K
def onOrder（ ）收到委托变化推送
def onTrader（）收到成交推送，
def onBar （ ）收到Bar推送bg.updateBar(bar)，生产不同周期K
def onStopOrder
def buy（ ） 买开，多开；调用sendOrder 发送交易
def sell（）卖平，多平；调用sendOrder 发送交易
def short（）卖开，即空开；调用sendOrder 发送交易
def cover（）买平，空平；调用sendOrder 发送交易
def sendOrder（） 调用 策略引擎接口 sendorder发送交易
def cancelOrder（）调用策略引擎接口 发送 cancelOder指令
def insertTick （） 调用策略引起ctaEngine (insertData)->mainEngin(dbinsert)接口，将tikc保存到mongodb数据库中
def insertBar （）同上，保存的为k线
def loadTick（） 从数据库中读取tick，调用ctaEngine的接口
def loadBar（） 同上
def writeCtalog （）记录Cta的日志
def getEngineType （）查询当前的运行环境是测试还是实盘
def saveSyncData（）保存同步数据到数据库 同样是调用的cta引擎接口
def getPriceTick （ ）询最小价格变动，下指令时用到，ctaEngine是从 mainEngine中解析contract获得数据

备注：
ctaTemplate.py在2.0版本中叫template.py

BarGenerator和ArrayManage这两个类已经移到了:C:\ProgramData\VNConda\Lib\site-packages\vnpy\trader\utility.py文件夹下面。

BarGenerator的K线合成功能，你的分钟数量用60必须能够整除，也就是最大只能是30，如果要合成周期更长的请自己编写对应的合成器。

九、object.py
C:\ProgramData\VNConda\Lib\site-packages\vnpy\trader下面有一个叫object.py的文件，里面是一些数据字段的定义。

十、合约

那么我们回测时应该用哪一个呢？
我最近在用螺纹钢回测的时候，发现还是使用99的合约比较好，比如RB88明显换合约的时候价格存在问题：

十一、在策略中自己使用指标

参考：https://www.ricequant.com/doc/rqdata-institutional#research-API-futures

十二、日线合成

from vnpy.trader.constant import Interval

self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 7,self.on_6hour_bar,Interval.HOUR)
        self.am = ArrayManager()

十三、均线向上

十四、init
如果是列表、字典、集合这样的可变对像，在前面定义了之后，还需要在__init__再初始化一次。
否则有多个策略实例的时候会产生冲突。