四种日内突破策略

0
一、趋势突破+成交量 利用成交量指标作为协助交易突破的工具。 入场:突破趋势线,与此同时,AT&T的成交量正朝着看涨方向发展。 因此,我们用突破K线顺势做多。 接下来的5根K线看涨,上涨时成交量正在扩大。 退出:第一个看跌成交量的成交量增加。这发生在5根K线之后,如红色圆圈所示。 以上是2015年12月8日至9日AT&T的10分钟图表。 二、突破+VWMA VWMA是指Volume Weighted Moving Average,公式为:3- ...

转载一则

0
你老爹的处理方式,堪称教科书版的力量型老爹不得不说,做生意开公司的,真的是遇事不怕事,遇气能咽下去,遇到心怀鬼胎的下属还要避免管理层恶意收购,遇到捣乱的队友还需要调控节奏这个捣乱队友,就是题主这个不争气的女儿。 你想想,你老爹带着劳力士在总裁椅上坐着,正在思考把十佳员工的哪一位送到非洲去你跑进来,说,老爹我怀了如果换成大多数人,肯定先是一耳光给你打过去,然后一个电话把你学 ...

密码保护:交易系统(二)

0
一、股指期货: 1.开始时间 我从rqdata上面下载IF88.CFFEX的数据,设定的起始日期为2010年1月1日,实际下载到的开始日期是2010年4月16日 09:16,所以应该是从这一天开始的。 已经下载数据到2019年6月30日。 2.经确认,从rqdata下载的2017年,2017年的数据,第一根K线的时候是9:31,不是9:30。而且和上面的9:16开始的数据也有差异。 二、策略二 """ 这个策略是开盘过一段时间之后再交易 ...

VNPY源码(八)VNPY的数据流

0
尝试写一下自己理解的吧: 一、接收Tick数据到执行策略的流程: 1.ctaEngine对象向eventEngine中注册EVENT_TICK类型事件的处理函数句柄ctaEngine.processTickEvent 2.CTP的OnRtnDepthMarketData返回tick数据。 3.VNPY在OnRtnDepthMarketData中进行了处理,将data里的数据读取并转化成VtTickData对象,并调用ctpGateway.onTick函数,注册EVENT_TICK事件。 (1)OnRtnDepthMarketData 位于cnpy\gateway\ctp- ...

VNPY源码(七)限价单与停止单

0
这是VNPY中的一个难点,特别是停止单,相信很多人学了vnpy很久,还是没有搞懂。 一、什么是限价单?什么是停止单? 我们先来看看官方的回答吧: 问:请问backtesting里的cross_limit_order和cross_stop_order什么意思?是干什么用的? 答:撮合限价单委托,撮合本地停止单(条件单)委托。讲最新的行情K线或者TICK和策略之前下达的所有委托进行检查,如果能够撮合成交,则返回并记录数据。 请问你看得懂吗? ...

VNPY源码(六)BacktesterEngine回测引擎

0
提示: 回测时最好使用脚本,使用UI界面回测经常出错了啥提示也没有,让你抓狂。 首先看看回测引擎的代码: from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine from vnpy.app.cta_strategy.strategies.boll_channel_strategy import BollChannelStrategy from datetime import datetime engine = BacktestingEngine() engine.set_parameters( vt_symbol = "000001.SZSE& ...

VNPY源码(五)CtaEngine实盘引擎

0
CtaEngine引擎是策略的容器,它启动的时候会将所有的策略都加载进来。 在no_ui的run.py里面, SETTINGS["log.active"] = True SETTINGS["log.level"] = INFO SETTINGS["log.console"] = True ctp_setting = { "用户名": "", "密码": "", "经纪商代码": "", "交易服务器&q ...

密码保护:交易系统(一)

0
2019-Sep-06 一、碎碎念 这一周,将自己以前的一个简单交易系统,配合股票APP的条件单,开始了自己的实盘之路。 前几天还兴致勃勃,自我感觉非常好,以为终于有了自己的交易系统,以后在市场中遨游也有了铠甲,以后终于可以体验一下每周(每月)固定从市场赚钱的乐趣了。周一下下午下的单,这几天都没有再去关注,可是昨天晚上查看了一下账户,原来周二就已经止损了,今天早上起来都觉得没精神,我以为自 ...

板块

0
一、板块分析 然后再选择时间 二、分析二 和方法一取到的结果不一样。 方法三、 方法二与方法三的结果是一样的: 交易师: 切换到板块,输入板块的名称:

VNPY源码(四)DataRecorder

0
一、源码 """ 注册EVENT_TICK、EVENT_CONTRACT,当有EVENT_TICK的时候,调用process_contract_event函数(其实就是record_tick函数), 将task put到queue 通过run函数,从self.queue获得task(Tick、Bar),调用database_manager的方法储存数据 """ from threading import Thread from queue import Queue, Empty from copy import copy from vnpy.event impo ...