蜗牛之路

回测排名：

结果还是原来的双均线最好。

一、主连

（一）纯双均线

1.焦炭
但是这样的策略也不好弄啊，近3年都是亏损。

2.橡胶
设置本金10万，连续4年的亏损你扛得住吗？

3.生猪
设置为5万，滑点1
收益20.9万，可是都是几年前，这2年都是亏损。

4.沪金
回测数据不对。交易次数只有8次。
原来是我将资金设为了5万，设为50万就和上面的收益率31.06对上了。
也是连亏损2年。

（二）双均线+ATR止损

（三）双均+ATR开仓

核对：
这个收益率终于和分开回测的对上了。

二、加权
（一）纯双均线
代码：

MA1:MA(C,5);
MA2:MA(C,20);

CROSS(MA1,MA2),BPK;  // MA1上穿MA2，开多
CROSS(MA2,MA1),SPK;  // MA2上穿MA1，开空

AUTOFILTER;

SETSIGPRICETYPE(BPK,CMPETITV_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SPK,CMPETITV_ORDER);

（二）双均线+ATR止损

// 移动止盈

MA2: MA(CLOSE,20);
MA5: MA(CLOSE,5);

HHH:=HHV(H,BARSBK);
LLL:=LLV(L,BARSSK);

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26);

CROSS(MA5,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA5),SK;


(BKVOL>0&&C<(HHH-2*ATR)) OR (BKVOL>0&&C<(BKPRICE-2*ATR)),SP;      // 修正：平多指令
(SKVOL>0&&C>(LLL+2*ATR)) OR (SKVOL>0&&C>(SKPRICE+2*ATR)),BP;      // 修正：平空指令

AUTOFILTER;

（三）双均+ATR开仓

// 双均线趋势跟踪 + 波动率过滤 + ATR止损止盈


MA5: MA(CLOSE,5);
MA20: MA(CLOSE,20);

HHH:=HHV(H,BARSBK);
LLL:=LLV(L,BARSSK);

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,14);

VOLFILTER:= ATR > REF(ATR, 1) * 0.8;

CROSS(MA5,MA20)&&VOLFILTER&&C>MA20,BK;
CROSS(MA20,MA5)&&VOLFILTER&&C<MA20,SK;


(BKVOL>0&&C<(HHH-2*ATR)) OR (BKVOL>0&&C<(BKPRICE-2*ATR)),SP;      // 修正：平多指令
(SKVOL>0&&C>(LLL+2*ATR)) OR (SKVOL>0&&C>(SKPRICE+2*ATR)),BP;      // 修正：平空指令

AUTOFILTER;

发现上面用的是加权回测的，下面选择主连回测：