一、我vnpy的与买到的数据（晓晓良品店）对比
上面是vnpy的数据（聚筐？），下面是我购买的数据。
将四个价格统一加上 12，就得到了数据二在 21:00 的K线：
open: 5032+12 = 5044
high: 5043+12 = 5055
low: 5024+12 = 5036（数据二实际是5035，低点存在1个tick的细微差异，常见于用“结算价”或“最新价”复权的算法取整方式不同，本质一致）
close:5040+12 = 5052
同时，成交量、成交额、持仓量直接继承新主力合约 RB2210 的原始数值（51205、2577120050、1451828），不做调整。
二、对策略的影响
1.对于你这种基于 20日高低点突破 的长周期趋势策略，简单拼接数据中的换月跳空缺口就像在价格序列中植入了“人造信号”，会频繁引发虚假的进场和离场，而前/后复权数据则能过滤掉这些换月扰动，给出相对真实的策略表现。
下面我用你之前的螺纹钢主力切换例子，具体对比一下。
尤其对于“20日高低点”这种路径依赖型策略，简单拼接是致命的： 因为换月跳空会在图上留下一根“实体极长”的假K线，这根K线会长期影响未来20个交易日的高、低点计算，持续产生错误信号，直到被新数据完全替换为止。
2.但是开仓用复权后的价格，平仓也用复权后的价格，这样也没有差异吧。
3.正确的实盘做法：
在量化系统中，不要写死日期。应通过每天对比“次主力合约持仓量是否连续三天超过当前主力合约”来自动识别换月节点，并及时将交易映射切换到新合约上。