一、建立你的第一个策略
直接以最简单的双均线为例。
# encoding:gbk
import numpy as np
class State:
pass
A = State() # 存储策略状态
def init(C):
"""初始化策略参数"""
A.acct = '您的账号' # 替换为实际账号
A.acct_type = 'STOCK' # 账号类型
A.symbol = '600000.SH' # 格式必须为"代码.交易所"
A.ma_fast = 5 # 快线周期（5日均线）
A.ma_slow = 10 # 慢线周期（10日均线）
A.volume = 100 # 每次交易100股
print(f"双均线策略启动：交易标的 {A.symbol}")
def handlebar(C):
"""K线处理逻辑"""
# 1. 使用get_market_data_ex获取数据（新版接口）
print(f"当前回测K线时间：{timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos), '%Y%m%d')}")
try:
data = C.get_market_data_ex(
['close'],
[A.symbol],
end_time=timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos), '%Y%m%d'),
period='1d',
count=A.ma_slow + 1
)
except Exception as e:
print(f"获取行情数据失败：{str(e)}")
return
# 2. 检查数据有效性
if A.symbol not in data or len(data[A.symbol]['close']) < A.ma_slow + 1:
print(f"数据异常：{A.symbol} 不存在或长度不足（需要{A.ma_slow+1}天，实际{len(data[A.symbol]['close']) if A.symbol in data else 0}天）")
return
close_data = data[A.symbol]['close']
# 3. 计算均线值
fast_ma = np.mean(close_data[-A.ma_fast:]) # 5日均线
slow_ma = np.mean(close_data[-A.ma_slow:]) # 10日均线
prev_fast = np.mean(close_data[-A.ma_fast-1:-1]) # 上一日5日均线
prev_slow = np.mean(close_data[-A.ma_slow-1:-1]) # 上一日10日均线
print(f"日期：{timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos),'%Y%m%d')} | "
f"收盘价：{close_data[-1]:.2f} | "
f"5日均线：{fast_ma:.2f} | "
f"10日均线：{slow_ma:.2f}")
# 4. 获取持仓
holdings = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'position')
hold_vol = 0
for pos in holdings:
if pos.m_strInstrumentID + '.' + pos.m_strExchangeID == A.symbol:
hold_vol = pos.m_nVolume
break
# 5. 交易信号
# 金叉信号（5日上穿10日）且无持仓 -> 买入
if prev_fast < prev_slow and fast_ma > slow_ma and hold_vol == 0:
msg = f"{A.symbol} 金叉买入 {A.volume}股 @ {close_data[-1]:.2f}"
passorder(23, 1101, A.acct, A.symbol, 14, -1, A.volume, '双均线策略', 1, msg, C)
print(msg)
# 死叉信号（5日下穿10日）且有持仓 -> 卖出
elif prev_fast > prev_slow and fast_ma < slow_ma and hold_vol > 0:
msg = f"{A.symbol} 死叉卖出 {hold_vol}股 @ {close_data[-1]:.2f}"
passorder(24, 1101, A.acct, A.symbol, 14, -1, hold_vol, '双均线策略', 1, msg, C)
print(msg)
# 6. 打印账户状态
acc_info = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'account')
if acc_info:
print(f"可用资金：{acc_info[0].m_dAvailable:.2f}")
写好策略之后，点击“运行”。
如果没有显示报错信息就代表策略没问题了。
二、回测
1.点击“回测”按钮就可以看到回测结果了
2.设置回测时间。
3.查看交易明细
三、验证
说明：
下载历史数据。
这一步不是必需的，好像不需要。
四、几个比较坑的地方：
1.日志输出那里无法复制。
2.程序明明有bug，可是就是不报错，在日志那里啥都不显示。
好多次都是这样的情况。
我之前让AI写了代码，写的是：
def initialize(context):
结果程序也不提示我有问题，也没有报错，后来在另外的地方报错了。
才发现原来这里有问题。
正确的写法应该是：
def init(ContextInfo):
3.有个TACCOUT函数，软件自带的函数库中明明有，我在程序中用了，又提示这个函数没有defined。
4.盘中运行程序的时候，明明策略产生了信号，在程序的界面也有显示。
但是就是在成交记录中没有，资金也没有减少。
参考：
https://www3.guosen.com.cn/guosen/newxwfiles/20190902/1567416998056.pdf
https://kakawanyifan.com/20501