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关于交易理念

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我还是重申一下本专栏的主旨。

我本人也只是一个小小的普通交易员,谈不上出色。做了快十个年头了,有一些感想,就记录下来。因为自己经历过摸索的过程,知道很艰难,很容易走迷路,如果在错误的道路上使劲儿,既损失金钱,又浪费时间。

在知乎上看到有些朋友,很像当年的自己,所以如果我写的东西对他们有益,那么是非常欣慰的事。

当然,因为水平有限,所以,给自己定位就是启发新手——咳咳,只能在这个层次混了。

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关于交易技术方面的话题,我在知乎问答中也好,在专栏中也罢,都很少说,不是为了保密,而是实在乏善可陈。我所使用的技术,一本约翰·默菲前辈的《期货市场技术分析》都包含了,实际上,根本还没那么复杂呢。主要是运用均线和区间突破,也参考一下波动率。

在技术上,我确实是有一点不思进取。这一方面是性格原因,觉得够用就行;一方面也是跟数学、计算机基础比较差有关系吧,难以更深入。

我算是个传统的趋势交易员,基本是手工操作,好像个手艺人吧。我们这种类型的,往往认为技术不是成功的关键。这东西只是表象。表象之下的逻辑才是最重要的,也就是交易理念。

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理念,顾名思义,道理、信念。

也就是,能让你对其抱持着坚定信念的道理。

这种道理,对你而言,就是真理。

首先要发现真理,其次要信仰真理,对真理抱着坚定不移的信念。

然后问题就很清晰了:

第一,你所发现的道理,是不是真理?

第二,你对这个真理,是不是信仰?

其实每个人都有他的一番道理!只不过,不是所有的道理,都是真理。比如说我父亲吧,他是个老股民,绩效不太理想。他的理念是:中国共产党不会坐视股市下跌不管!所以,股市一定会上涨。即便有下跌,也是暂时的。短则一年,长则三年。所以,买股票要抱住,套牢也要抱住,三年以上的周期,都有机会解套!

这个理念源自哪里呢?源自他的生活经验,和对历史走势的复盘。这是真理吗?真心够呛。但是他非常坚定。而且笃行之,亏了就套,套了就抱。

所以,我们需要一套评判真理的标准。如果没有标准,我们怎知自己所发现的道理,是不是真理呢?如果不是真理,而是歪理。那就惨了,信仰越坚定,则错的越离谱,南辕北辙了。

那么什么是真理呢?一般认为,真理意味着对客观事物极其规律的正确反映。也就是说,越贴合客观实际,越能够揭露事物的属性、规律、本质,就越是真理。

比如说,从古到今,地球上的人们都相信太阳是红色的,每天东升西落,会发热,会发光。这是真理吗?这不是。

现代科学证明,红色是眼睛跟光线结合所产生的视觉效果,不是太阳本具的、不可否定的属性。东升西落也是主观感受,而不是其真正的运行规律,真正的规律是公转自转。至于发光发热嘛,只说对了一部分,还不够深入,科学家会告诉我们,光和热来自于核聚变,这个说法比较贴近本质。

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真理可以分成绝对真理和相对真理。我所讨论的,都是相对真理。相对真理是有一定条件限制的,在一定的背景下适用。比如说以我们脚下生活的地球为背景,或者以人类社会为背景,以人类当前的认识能力、科技水平为条件。

为什么要加这些限制呢?因为历史上有一些令人敬佩的哲学家,搞的一些学问,我确实弄不懂。他们探索绝对真理,较真儿,不打破砂锅问到底不算罢休。

我觉得那个东西超越了我们已有的条件和背景,我们是搞不懂的。就好像让盲人辨别颜色,很为难人。如果说,颜色是绝对真理,那么盲人辨别不了,这个真理就对盲人就没意义了,是不是?那么,盲人是否要因为自己无法辨别颜色,就不活了?只因为他没有活出真理来?

当然不会,在盲人的世界里,在他们的文明里,有另外一套适用的相对真理。对他而言,正确地遵守后者,比拼了老命去搞清楚颜色的奥义,要重要的多。

上高中的时候,我疑问,我是从哪里来的?这个问题可能很多人都想过。我是从娘胎来的,娘胎是祖宗来的,祖宗是猴子来的,猴子是海洋来的,海洋是氢氧结合来的,氢氧结合是地球诞生来的,地球是太阳系来的,太阳系是银河系来的,银河系是大爆炸来的,大爆炸是奇点来的……奇点是哪里来的?

无论怎么回溯,物质的起点总是更早的物质,那么最早的物质从哪里来?如果说有一个比“最早”的物质,还早的物质,那就是悖论了:到底谁是最早的?

这个问题不能这样狗摇尾巴转下去。后来《道德经》给出了一个答案:无中生有。我看了,就跪了。是啊,必然是这样的。阳的最初是阴,阴的最初是阳。只能是这样,否则就陷入悖论。

一个事物,最最最开始,一定是从他的对立面产生的。

后来囫囵吞枣看了一点量子力学的科普,关于微观粒子的内容让我非常震撼:观察者能够影响观察的效果。也就是说,观察者的意识参与到了物质的最底层构建进程之中,换句话说,意识是物质的一部分。说的严重些,意识是构建物质的材料。

再后来看了一点佛家的东西。讲境由心生。慢慢地,高中学习的马克思哲学中关于物质和意识的关系,受到了颠覆。

说这些是什么意思呢?我越来越赞同佛陀的观点,就是对于什么宇宙的本源啊、时间的尽头啊、物质的本质啊,我其实真没有什么兴趣去探索了。

一句话,我是有,它们是无。它们是我的对立面。大家可以说是分立在阴阳两界——咱管他干啥!这边的事儿还没整明白呢,还操心那边!

探索真理,没有问题,思考不是坏事。但是,凡事过犹不及,过度思考,也不是什么好事。

如果质疑:

绝对真理是否存在?

人类是否具备发现绝对真理的能力?

如果发现的不是绝对真理,依从相对真理是否有意义?

我觉着,这都是……额,怎么说呢,闲的。

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绕了一个大圈,还是谈交易吧。

从上文关于真理的定义出发,要发现关于期货市场的真理,那就是要回答以下三个问题:

1、市场的基本属性?

2、市场的运作规律?

3、市场的本质?

这里的文字并不够精确,因为,我们不是想要成为市场专家,而是成为交易专家。“市场”这个词,含义非常丰富,外延非常广阔。对于学问家和交易者,含义是不同的,对后者来说——如我们这种技术型的交易者——最重要的是市场价格运动,把它处理好了,就等于是把市场搞定了。所以,我把问题改一下:

1、价格运动的基本属性?

2、价格运动的运作规律?

3、价格运动的本质?

这就简单多了,也少了很多歧义。在这里,篇幅所限,我也不打算展开说我的答案。但是我觉得,交易者可以问自己,看看自己对这3个问题,有没有清晰明确的答案。

世界观决定方法论,同样,市场观决定了交易方法。

在我的市场观里,市场的基本属性就是不确定性。所以,我的交易方法一定是基于对风险的防控。而在某些交易员的市场观里,存在着某种微观的确定性机会,那么他的交易方法、风格,肯定和我差别很大。

再比如,趋势交易者的市场观里认为,趋势一旦生成,大概率会延续一段时间和空间。所以,他们要顺势操作。而震荡交易者就不在乎这个。

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关于交易理念——也就是能让你对其秉持信念的真理,我想说的是,这个真理是什么,不是最重要的(因为实践证明,很多交易员秉持的真理不同,但是都很成功——切记,没有绝对真理,但是有适合不同人、不同市场条件的相对真理)。

最重要的是,你要说服自己,让自己真的相信,愿意把自己托付给它。

因此,发现真理的过程,就非常重要了。

佛家说修行,有3个途径。第一个是读书,第二个思考,第三个是实践。读书得来的,最浅;自己思考,比如我上文讨论宇宙起源,虽然非常简陋,但是自己动脑子了啊,得到的是自己的东西,自己能亲眼看到这个逻辑的链条是如何推演的,理解上还是深入不少。

最终呢,正所谓纸上得来终觉浅,须知此事要躬行。别人告诉你的,终究不是自己的东西——人啊,要全心全意相信一个东西,是很难的。因为相信意味着托付,托付意味着放手,放手意味着承担丧失主控权的风险。人呢,处于生存本能的制约,最不愿意放弃的就是主控权。

打个比方说,有个人生病了,他听说某人医术高明,有点相信;看到他治好了其他患者,更加相信;自己去亲身体验,吃了药,病好了,就真的相信了。而且会把医生推荐给其他人。

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理念。道理,信念。既要有道理,还要有信念。在没找到真理之前,我们一直在探索。

在找到之后,如果还在探索……肯定是有点不对劲。

人性有时候是非常善于自欺的。他找了很多道理,都觉得不满意,都觉得算不上真理,至少是还不够真。为什么出现这样的问题呢?

因为出发点错了。

真理的定义,我们再重温一下吧:揭露客观事物的本质和规律。

所以,在探索真理的过程中,一定要以什么为核心啊?围绕什么展开啊?——客观事物啊!

但是,人心有时候会偷换概念,他没有从外面出发,而是替换了标准,把“自我”作为审判真理的终极标准。

也许他嘴上不说,其实内心深处,渴望的是这样的真理:符合自我的想法,满足自我的愿望,能证明自我的高明。

说一个真事儿。我在老家当地认识一个做程序化交易的朋友,胖胖的,大眼镜。他总是在对系统做优化,也总是在赔钱。我觉得他比一般个人投机者水平高很多,也搞不懂他怎么回事。就问他,你到底对程序还有什么不满意的?

他说,希望能开发一个跟自己对市场看法一致的程序。

我当时都笑了。

他做了这么多年的程序化研究,却没有搞懂程序化交易,或者说客观交易法的精髓——放下自我,无我。

自我感太强,或者说,自我重要感,太强,真心要不得。

程序化就是要把自我从交易中摘出去,因为,在它的默认中,人是一个负面因素,因为人性吧。

所以,人在交易里,是减分的。摘出去会好一点。

而我这位朋友,根本就摘不出去。

也就是说,他开发一个程序,检测的时候,看的是胜率、盈亏比、频率、夏普等。而投入实战的时候,却关注:这个单子开的,是否和我对市场的看法一致。

如果看法不一致,他就难受。如果这单子是赚钱的,他也难受,恨不得早点平仓落袋。如果是亏的,他就更难受了!忍不住要大骂系统是个傻逼,本来自己做还能赚,却叫傻逼给做亏了!——换系统!必须的!

这种人的世界,整个银河系都是围绕着他来旋转的。如果非要让他退休,或者退位让贤,那是要了亲命了。

说白了,是恐惧,是不安全感,是没有信任。

对任何人、任何程序、任何交易法则,任何道理都信不过——他只信自己。

可悲的是,自己做主去做交易,还亏,所以,连自己也信不过。

或者说,想信自己,却不能够,却又不敢,但也不肯放弃。

于是就每天沉迷开发交易程序,指望能开发出一个东西,既能符合自己的观点,证明自己的牛逼的,还能满足自己的愿望——赚大钱。

他所犯的错误,就是没有深刻地检讨自己的交易理念,以及解剖自己的性格缺陷。

真理不是在外面,要向内求,都在自己里面。

来源:刘大1984

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