一、修改的内容
将原来的 has_callback 和 has_rebound 简单布尔逻辑，替换为：
统计 cb_count（下跌根数）和 rb_count（上涨根数）。
has_callback = (cb_count >= 2) 。
has_rebound = (rb_count >= 2)（至少2根上涨，保持原有宽松条件，你可以根据需要自行增加限制）。
二、测试结果
1.策略研究
（1）纯碱9.24行情没有开单
20240826 00:00 ZCE|F|SA|609 买平 限价单 1 1579 31580.00 1 -280.00 1.00 0.00
20250220 00:00 ZCE|F|SA|609 买开 限价单 1 1532 30640.00 1 0.00 1.00 0.00
（2）棕榈的2022.6.9-6.28这一波大跌也没有开仓
不符合has_callback的条件。
20230529 00:00 DCE|F|P|2609 卖开 限价单 1 6694 66940.00 1 0.00 1.00 0.00
20230602 00:00 DCE|F|P|2609 买平 限价单 1 6470 64700.00 1 2240.00 1.00 0.00
20230725 00:00 DCE|F|P|2609 买开 限价单 1 7680 76800.00 1 0.00 1.00 0.00
20230728 00:00 DCE|F|P|2609 卖平 限价单 1 7654 76540.00 1 -260.00 1.00 0.00
2.代码
# 极智量化策略：MA10斜率 + 回调突破 + 动态止盈止损
# 适用周期：推荐1分钟、5分钟或日线
# 作者：量化交易高手
# 说明：
# 开多：MA10向上，价格在MA10之上，近3根K线内有回调（收盘低于前一根），
# 当前Bar收盘价突破前一根Bar高点。
# 开空：MA10向下，价格在MA10之下，近3根K线内有反弹（收盘高于前一根），
# 当前Bar收盘价跌破前一根Bar低点。
# 止损：多单止损为前一根Bar最低价 - 1个最小变动价位；
# 空单止损为前一根Bar最高价 + 1个最小变动价位。
# 止盈：多单平仓条件：MA10斜率转下 或 收盘价跌破前一根Bar低点；
# 空单平仓条件：MA10斜率转上 或 收盘价突破前一根Bar高点。
import talib
import numpy as np
# ----- 策略参数（可优化） -----
ma_len = 10 # 均线周期
max_cb = 3 # 允许的回调/反弹K线根数（此处用于检测是否有回调/反弹）
qty = 1 # 固定下单手数（可根据资金调整）
# ----- 策略初始化 -----
def initialize(context):
# 设置基准合约（建议通过界面添加合约，此处示例用郑商所白糖主连）
# 用户可改为自己的合约代码，或直接通过界面设置
# SetBarInterval('ZCE|Z|SR|MAIN', 'M', 1, 200)
# 若通过界面设置了合约，可注释掉上行，用界面合约作为基准
SetTriggerType(5) # K线触发（回测和实盘均适用）
SetOrderWay(2) # K线稳定后发单（推荐回测，实盘可改为1实时发单）
# 设置初始资金、手续费等（可选）
# SetInitCapital(1000000)
# SetTradeFee('A', 2, 5) # 固定手续费5元/手
# SetSlippage(1) # 滑点1跳
LogInfo("策略初始化完成，MA周期：%d，回调允许根数：%d" % (ma_len, max_cb))
# ----- 策略主逻辑 -----
def handle_data(context):
# 获取基准合约的K线数据（若需多合约，可自行扩展）
close = Close() ##获取当前基准合约、基准周期的所有收盘价历史序列（一个数组）
high = High()
low = Low()
# 确保数据足够计算均线
if len(close) < ma_len + 2:
return
# 计算10日均线
ma = talib.SMA(close, ma_len)
# 当前Bar索引（用于判断数据就绪）
bar_idx = CurrentBar()
if bar_idx < ma_len + 2:
return
# ---- 构造当前K线时间字符串（格式：YYYYMMDD HH:MM:SS） ----
date_str = str(Date())
t = Time()
# Time() 返回 0.HHMMSS，转换为整数秒
time_int = int(t * 1000000) # 例如 0.113421 -> 113421
hh = time_int // 10000
mm = (time_int // 100) % 100
ss = time_int % 100
cur_time_str = "%s %02d:%02d:%02d" % (date_str, hh, mm, ss)
# ---- 获取关键价格 ----
cur_close = close[-1]
cur_high = high[-1]
cur_low = low[-1]
prev_high = high[-2] # 前一根Bar最高价
prev_low = low[-2] # 前一根Bar最低价
ma_cur = ma[-1]
ma_prev = ma[-2]
# ---- 判断MA10斜率 ----
ma_up = ma_cur > ma_prev # 均线向上
ma_down = ma_cur < ma_prev # 均线向下
# ---- 判断价格与MA10的关系 ----
above_ma = cur_close > ma_cur
below_ma = cur_close < ma_cur
# ---- 检测近3根K线是否有回调（收盘低于前一根）或反弹（收盘高于前一根） ----
# 采用“层次一 + 层次二”组合：统计下跌/上涨根数 + 是否触及均线
cb_count = 0
rb_count = 0
if len(close) >= 4:
for i in range(1, 4): # i=1,2,3 分别对应前1、前2、前3根
if close[-i] < close[-i-1]:
cb_count += 1
if close[-i] > close[-i-1]:
rb_count += 1
# 回调：至少2根下跌
has_callback = (cb_count >= 2)
# 反弹：至少2根上涨 + 且没有真回踩（即价格一直在均线之上反弹），注意这里对反弹的判定也加上了“不触及均线”以区分回调
# 为简化，这里沿用原意：只要反弹根数>=2就算，但也可增加条件，这里按“层次一”处理，暂不加额外限制，仅使用根数
has_rebound = (rb_count >= 2)
# ---- 开仓信号 ----
# 多单开仓条件：MA向上，价格在MA之上，有回调（至少一根阴线），且当前收盘突破前一根高点
if ma_up and above_ma and has_callback and cur_close > prev_high:
if MarketPosition() == 0: # 无持仓时开多
Buy(qty, cur_close)
LogInfo("[%s] 开多仓，价格：%.2f，MA10：%.2f，前高：%.2f" % (cur_time_str, cur_close, ma_cur, prev_high))
# 记录止损价（前一根低点 - 1跳）
context.stop_loss = prev_low - PriceTick()
# 记录开仓价（用于止盈参考）
context.entry_price = cur_close
# 记录开仓时均线斜率
context.ma_up_at_entry = ma_up
# 空单开仓条件：MA向下，价格在MA之下，有反弹（至少一根阳线），且当前收盘跌破前一根低点
if ma_down and below_ma and has_rebound and cur_close < prev_low:
if MarketPosition() == 0:
SellShort(qty, cur_close)
LogInfo("[%s] 开空仓，价格：%.2f，MA10：%.2f，前低：%.2f" % (cur_time_str, cur_close, ma_cur, prev_low))
context.stop_loss = prev_high + PriceTick()
context.entry_price = cur_close
context.ma_up_at_entry = ma_up # 开空时记录当前斜率（应为False）
# ---- 持仓管理（止盈止损） ----
if MarketPosition() == 1: # 持多仓
# 止损：价格跌破止损价
if cur_close <= context.stop_loss:
Sell(0, cur_close) # 平多（数量0表示平全部）
LogInfo("[%s] 多仓止损，价格：%.2f，止损价：%.2f" % (cur_time_str, cur_close, context.stop_loss))
# 止盈条件1：MA斜率转下（反转走掉）
elif ma_down: # 均线由向上转为向下
Sell(0, cur_close)
LogInfo("[%s] 多仓止盈（均线转下），价格：%.2f" % (cur_time_str, cur_close))
# 止盈条件2：跌破前一根低点（涨不动了）
elif cur_close < low[-2]:
Sell(0, cur_close)
LogInfo("[%s] 多仓止盈（跌破前低），价格：%.2f，前低：%.2f" % (cur_time_str, cur_close, low[-2]))
# 其他情况可添加动态止盈（如移动止损），此处暂略
elif MarketPosition() == -1: # 持空仓
# 止损：价格突破止损价
if cur_close >= context.stop_loss:
BuyToCover(0, cur_close)
LogInfo("[%s] 空仓止损，价格：%.2f，止损价：%.2f" % (cur_time_str, cur_close, context.stop_loss))
# 止盈条件1：MA斜率转上（反转走掉）
elif ma_up:
BuyToCover(0, cur_close)
LogInfo("[%s] 空仓止盈（均线转上），价格：%.2f" % (cur_time_str, cur_close))
# 止盈条件2：突破前一根高点（涨不动了）
elif cur_close > high[-2]:
BuyToCover(0, cur_close)
LogInfo("[%s] 空仓止盈（突破前高），价格：%.2f，前高：%.2f" % (cur_time_str, cur_close, high[-2]))
# 可选：记录策略运行信息
# LogDebug("当前Bar：%d，收盘：%.2f，MA10：%.2f，持仓：%d" % (CurrentBar(), cur_close, ma_cur, MarketPosition()))
# ---- 绘制指标 ----
# 在主图上绘制MA10均线（红色）
PlotNumeric("MA10", ma_cur, RGB_Red())
# 在副图上绘制累计盈亏曲线（紫色，独立坐标）
PlotNumeric("Profit", NetProfit() + FloatProfit() - TradeCost(), RGB_Purple(), False, True)
# ----- 历史阶段结束回调（可选） -----
def hisover_callback(context):
# 平掉所有持仓（如果策略在历史结束时需要平仓）
if MarketPosition() == 1:
Sell(0, Close()[-1])
LogInfo("历史阶段结束，多仓平仓")
elif MarketPosition() == -1:
BuyToCover(0, Close()[-1])
LogInfo("历史阶段结束，空仓平仓")
LogInfo("历史回测结束")
# ----- 策略退出回调（可选） -----
def exit_callback(context):
LogInfo("策略退出")