今天在手机上看期货行情，发现自己的策略竟然没有成交，开始还以为自己记错了参数，下班后一检查，发现出问题了。
这个策略应该是从今年开市（2月3日）就开始跑，我是前天（2月29日）才重启了一下，期间根本就没有动过。
通过查看日志发现这个策略从02-24就开始出问题了。
而且发现halfhour.pickle的修改时间还停留在2月21日。
没有找到问题到底出在哪儿，反正是没有执行下面的代码
#盘中未平仓，盘尾时间段平仓
if self.sellWindow:
if bar.high_price > self.dayMaxPrice:
......
#将最近两天的最高价保存到pickle文件
with open('halfhour.pickle', 'wb') as f:
pickle.dump(self.yesterdayPrice, f)
self.f1.write("*"*50+"\n")
self.f1.close()
self.put_event()
因为self.sellWindow是根据传入的bar.datetime来判断的，可能是因为没有15:00这一根bar。
暂时将时间改为14:59看看效果。
Updated on Apr-16-2020
apr-15 自己记录的成交价为3367，实际成交价为3367，没有差异。
Updated on Jun-03-2020
最近3个月的成交滑点：
核对6.1-6.3的行情记录没问题。
Updated on Jun-04-2020
今天资金不足，所以期货出错了。
原设定买入10手的，结果一手没买成功。
好在策略逻辑在仓位为0时有购入功能，所以最后又买了一手。
另外，发现虽然成交未成功，不过vnpy的代码还是正常执行的，我记录价格的txt文件也还是正常的。