AI写代码
https://zhuanlan.zhihu.com/p/20137386829
https://bigleft.blog.csdn.net/article/details/145697280
全球大类低相关性动量趋势增强轮动策略
一、策略代码
#encoding:gbk
'''
小果全球大类低相关性动量趋势增强轮动策略回测
作者：小果量化
微信：xg_quant
时间:20250416
'''
import pandas as pd
import numpy as np
import talib
def init(c):
#账户
c.account='620000064393'
#账户类型
c.account_type='STOCK'
#开始时间
c.start='20240101 00:00:00'
#结束时间
c.end='20500101 00:00:0 ...
QMT教程五xtquant（获取板块）
一、获取板块数据
国信证券的 iQuant 平台确实基于迅投（XT）的 QMT量化交易系统 开发，而 xtquant 是迅投提供的 Python 量化交易库。
iQuant 是否支持 from xtquant import xtdata？
经测试是支持的。
代码：
# encoding: gbk
from xtquant import xtdata
# 获取所有板块列表（不传参数）
all_sectors = xtdata.get_sector_list() # 不带参数
print("所有板块列表:", all_sectors)
...
打板策略研发
2025-May-19复盘
一、
今天上涨3564家，下跌1692家。成交1.12亿。
个人是看空的（为什么？）
不过今天走的是一个平衡市。
今天是黄线在涨。
强的方面 连板23个 连板高度来到了9板（成飞集成（ 002190 ） 距离25年 最高连板纪录一步之遥。
1.15 美邦股份10板 2.12新炬网络10板
说明成飞对连板的带动性很强，今天反包了6个断板品种，也是一种强势体现。
但是强中有弱
中位断板严重 2进三晋级率 25% 比较低。
二、底部放量 ...
波动率监测
趋势跟踪
就是在做多波动率。
波动率的扩张和收敛是周期性的，物极必反。
当波动率收敛到极限的时候，进去赌一把。
一旦赌对了，要坐住了，坐到波动率的扩张极限。
一旦赌错了，赶紧跑。
…………
再加一句：如果波动率的收敛极限配合着估值，也就是巨大的安全边际
，那么就不是赌一把的问题。要狠狠赌一把。
https://www.zhihu.com/question/425638863
二、
2. 本土化波动率极值判定
考虑夜盘影响：对 ...
缠论顶底分型
一、策略介绍
1. 多周期趋势确认+短周期择时
利用了1小时周期均线差与 ATR 的比例判断大趋势方向（trend_direction）。
在趋势方向明确后，才允许在5分钟周期用“分型”做入场判断，有效过滤震荡噪声。
2. 使用分型形态作为入场条件
顶/底分型是经典的技术分析形态，结合趋势方向，有助于提高入场信号的胜率。
进一步要求分型后一根K线的收盘价确认，增强信号可靠性。
3. 每日只开一次仓，避免过度交易
使用 ...
海龟组合
理论上，基于日线数据的中低频趋势跟踪策略，手续费和滑点是可以忽略不计的。为了验证这个结论，进行对比测试，如图所示。
右图为包含手续费和滑点版本的海龟策略，其中手续费设置为交易所手续费的1.1倍，滑点设置为期货合约的最小价格变动。
其结果是总手续费为635364，总滑点为636794，加上手续费和滑点后，其影响在于：
结束资金从77605953降低至76333794，
年化收益从44.34%降低至44.09%，
...
回测参数：
螺纹:
回测数据上，本文中选择使用米筐RQData提供的rb99连续指数合约数据（rb888连续主力合约数据由于长期的换月升贴水平滑，较早时期的价格已变为负数），在后续的篇幅中我们会尝试更多的品种，回测配置如下：
本地代码：rb99.SHFE
K线周期：1分钟
开始日期：2010-1-1
结束日期：2023-2-3
手续费率：0.0001
交易滑点：1
合约乘数：10
价格跳动：1
回测资金：1000W
a ...
2025-May-15（基金持仓）
上涨：1407家，下跌3856家。总成交1.19亿。
一些有特点的股票：
4月10日那天发生了什么，这些股票都是那天见顶了。、
应该是受贸易战的影响。
4月7日贸易战，这些股票都是避险票，然后连续2天放量，4月10日达到了最高点。
农林牧渔板块很多股票调整到位了：
很明显，今天又有资金进入了。
附基金持仓：