Legendary traders made fortunes with very different setups and they all follow the same few rules.
Jesse Livermore : Pivotal-point breakout, adding only to winners
William O’Neil : CAN SLIM cup handle breakout
Nicolas Darvas : Box Breakout on new highs
Mark Minervini : VCP with Trend Template
Stan Weinstein : Stage 2 breakout + rising 30Week MA
Ed Seykota : EMA crossover trend following
Paul Tudor : 200-day MA rule & 5:1 asymmetric bets
Kristjan Qullamaggie: High ADR flag breakouts & EP
Linda Raschke : Pullback to 20 EMA when ADX is >30
Pradeep Bonde : 4% Momentum Burst
Dan Zanger : Chart-pattern breakouts on large volume
Larry Williams : Volatility breakout and Williams %R
David Ryan – CAN SLIM bases
What they share
1-Small, fixed losses and no averaging down.
2-Many win less than half the time.
3-Trade only strong stocks.
4-Concentration is Magic to them
5-Position size comes from the stop.
6-Discipline matters more than the setup.
交易强势股：只交易已经在上涨的股票——处于第二阶段、相对强度领先、位于200日线之上。
少数大赢家：许多交易胜率不到一半，少数几笔超额盈利的交易弥补其余交易。
仓位由止损决定：每笔交易的风险固定，仓位大小随止损距离而定。
紧凑平台突破：当价格离开高位附近的平静整理平台时买入。整理越紧凑，止损就能设得越紧。
当价格离开高位附近的平静整理平台时买入
这句话描述的是一种经典的突破买入策略，核心是：在股票上涨趋势中，等待它高位横盘休整、波动收窄后，向上突破的瞬间买入。
拆解来看：
1. “高位附近的平静整理平台”
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高位附近：不是指绝对的历史大顶，而是指股票已经有一波上涨，目前处于相对近期的高位区域（比如接近52周高点或前期高点）。
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平静整理平台：股价没有继续大涨，也没有大幅回落，而是在一个很窄的价格区间内横向波动，K线实体小、上下影线短，成交量通常萎缩。这代表多空暂时平衡，抛压很小，市场在“蓄势”。
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“平台”：可以理解为箱体、密集区、旗形、杯柄等形态。
2. “价格离开”平台
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指的是股价向上突破这个窄幅整理区间的上沿。
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通常需要成交量放大来确认突破有效。
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“离开”就是突破的瞬间，也是买入的触发点。
3. 为什么此时买入？
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股票已经处于上升趋势（强势），高位整理说明没有大规模出货，而是在消化获利盘、积蓄能量。
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一旦突破，往往意味着新一轮上涨启动，后续可能加速。
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这种形态胜率相对较高，因为突破方向通常顺应原来的趋势。
4. “整理越紧凑，止损就能设得越紧”
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因为平台波动很小，平台下沿（或突破点下方一点）离买入价很近。
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止损可以设在平台下方，比如跌破平台低点就认错。
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止损距离小，意味着单笔风险小，在固定风险金额下，可以买更多仓位（仓位 = 风险金额 ÷ 止损距离），这就是“仓位由止损决定”。
举个例子：
某股票从10元涨到20元，然后在19.5～20元之间横盘5天，每天波动不到2%，成交量萎缩。这就是“高位附近的平静整理平台”。当某天股价放量突破20元时，就是买入点。止损可设在19.4元，亏损空间仅3%左右。如果突破成功，股价可能快速涨到25元甚至更高。
一句话总结：买在强势股高位缩量横盘后的向上突破点，用平台下沿做紧止损，以小风险博取大收益。
